随机过程复习试题及答案.docVIP

2.设 X t ,t 0 是独立增量过程, 且X 0 0, 证明 X t ,t 0 是一个马尔科夫过程。 证明：当时， ，又因为 ，故 3.设为马尔科夫链，状态空间为，则对任意整数和，步转移概率 ，称此式为切普曼—科尔莫哥洛夫方程，证明并说明其意义。 证明： ，其意义为步转移概率可以用较低步数的转移概率来表示。 4.设是强度为的泊松过程，是一列独立同分布随机变量，且与独立，令，证明：若，则。 证明：由条件期望的性质，而 ，所以。 1.抛掷一枚硬币的试验，定义一随机过程： ,，设，求（1）的样本函数集合；（2）一维分布函数。 解：（1）样本函数集合为； （2）当时，， 故；同理 2.设顾客以每分钟2人的速率到达，顾客流为泊松流，求在2分钟内到达的顾客不超过3人的概率。 解：设是顾客到达数的泊松过程，，故，则 3.设明天是否有雨仅与今天的天气有关，而与过去的天气无关。又设今天下雨而明天也下雨的概率为，而今天无雨明天有雨的概率为；规定有雨天气为状态0，无雨天气为状态1。设，求今天有雨且第四天仍有雨的概率。 解：由题设条件，得一步转移概率矩阵为，于是，四步转移概率矩阵为，从而得到今天有雨且第四天仍有雨的概率为。 4.一质点在1,2,3三个点上作随机游动，1和3是两个反射壁，当质点处于2时，下一时刻处于1,2,3是等可能的。写出一步转移概率矩阵，判断此链是否具有遍历性，若有，求出极限分布。 解：一步转移概率矩阵， 5.设有四个状态的马氏链，它的一步转移概率矩阵 （１）画出状态转移图； （２）对状态进行分类； （３）对状态空间进行分解。 解：（1）图略； （2）均为零，所以状态3构成一个闭集，它是吸收态，记；0，1两个状态互通，且它们不能到达其它状态，它们构成一个闭集，记，且它们都是正常返非周期状态；由于状态2可达中的状态，而中的状态不可能达到它，故状态2为非常返态，记。 （3）状态空间可分解为： 1