第4章 最小二乘参数辨识方法及原理.ppt

3.3 递推最小二乘法原理及算法 3.3 递推最小二乘法原理及算法 3.3 递推最小二乘法原理及算法 3.3 递推最小二乘法原理及算法 例3.5 对3.4采用递推最小二乘估计辨识模型参数 选择如下的辨识模型进行递推最小二乘参数辨识。 3.3 递推最小二乘法原理及算法 3.3 递推最小二乘法原理及算法 数据饱和后，由于递推计算的舍入误差，不仅新的观测值对参数估计不起修正作用，反而使 失去正定性，导致估计误差增加。 数据饱和 3.3 递推最小二乘法原理及算法 当系统参数随时间变化时，因新数据被旧数据所淹没，递推算法无法直接使用。为适应时变参数的情况，修改算法时旧数据的权重 降低 ，增加新数据的作用。 主要方法有数据窗法和Kalman滤波法。 数据窗法主要有矩形窗和指数窗。 2.2 一般最小二乘法原理及算法 2.2 一般最小二乘法原理及算法 2.2 一般最小二乘法原理及算法 2.2 一般最小二乘法原理及算法 最小二乘法的几何解释 2.2 一般最小二乘法原理及算法 最小二乘法的几何解释 2.2 一般最小二乘法原理及算法 最小 证明： 2.2 一般最小二乘法原理及算法 如果由测量噪声及模型误差等引起的误差v 的均值为0，且 v 与输入矢量X是统计独立的，最小二乘的估计值是无偏的。 证明： 根据第（1）式的证明，显然有 2.2 一般最小二乘法原理及算法 证明： 2.2