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信号处理基础硕士研究生2014级理论教学教案主讲教师：林金朝教授电子邮件：linjz@cqupt.edu.cn第一章随机信号分析随机变量及其特征随机过程及其统计特性平稳及各态历经信号随机信号的相关性与功率谱时间序列及其模型随机变量及其特征概率密度函数的性质：常见的连续随机变量及其概率密度函数：3、二维随机变量及其分布二维联合概率密度的性质：二维和n维联合概率密度函数（以正态分布为例）：二、随机变量的数字特征用概率分布描述随机变量，尽管完整，但很困难。需要通过其数字特征进行描述：数学期望（统计平均值、均值）；方差；各阶矩。１、数学期望（一阶矩）２、方差（二阶中心矩）３、各阶矩4、协方差矩阵三、随机变量的变换1、一维随机变量之间的变换2、二维及多维随机变量之间的变换四、随机变量的特征函数1、问题的提出第一章随机信号分析随机变量及其特征随机过程及其统计特性平稳及各态历经信号随机信号的相关性与功率谱时间序列及其模型随机信号（过程）随机信号的概率密度函数和相关函数；平稳随机过程的集平均和时间平均；随机过程的各态历经性；随机信号的频域分析方法——功率谱密度函数1、随机过程的定义及统计特性2、随机过程的数字特征数学期望；方差；自相关函数；自协方差函数。计算方法与分析随机变量相似，不同点是时间的函数。3、随机过程的特征函数随机过程X(t)统计特性的矩阵表达第一章随机信号分析随机变量及其特征随机过程及其统计特性平稳及各态历经信号随机信号的相关性与功率谱时间序列及其模型注：各态历经随机过程一定是平稳随机过程；平稳性仅是各态历经随机过程的必要条件。第一章随机信号分析随机变量及其特征随机过程及其统计特性平稳及各态历经信号随机信号的相关性与功率谱时间序列及其模型作业1：请证明作业2：试推导作业3：第一章随机信号分析随机变量及其特征随机过程及其统计特性平稳及各态历经信号随机信号的相关性与功率谱时间序列及其模型3、时间序列的相关性主要性质：4、时间序列的功率谱(1)Z域功率谱讨论：(2)频率域功率谱[例题]已知平稳随机序列x(n)的自相关函数求其功率谱作业4：6、时间序列的模型常用三种模型，对应不同的差分方程(1)AR（Auto-Regressive）模型：(2)MA（Move-Average）模型(3)ARMA(Auto-RegressiveandMove-Average)模型
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