计量经济学普通最小二乘法假设检验重点分析.pptVIP

zsq.zjgsu 3 普通最小二乘法假设检验 模型检验内容 经济意义的检验 统计检验 计量经济学检验 预测检验 本节主要讲述统计检验的内容 方程显著性检验及变量显著性检验 经典线性模型假定 对于模型 ，利用OLS有： 在高斯-马尔科夫假定下，OLS估计量的抽样分布完全取决于误差项的分布。 假设7：ε服从正态分布 仅仅参数估计（点估计），假设1-6足矣。要进行假设检验，就必须对ε的概率分布作出假定。假设误差项服从正态分布的合理性在于，误差项是由很多因素构成的，当这些因素是独立同分布时，依照中心极限定理，那么这些因素之和应该近似服从正态分布。除少数情形（如Cauchy分布）外，随着样本容量的增加，该假设都会得到满足。 服从以上所有假设条件(1-7)的线性回归模型称为CNLRM(经典正态线性回归模型 ). 考虑x非随机这种简单情况，显然，当样本容量很大时，只要误差项是独立同分布的（并不需要要假定误差项服从正态分布），那么根据中心极限定理， 应该近似服从正态分布。当然，为了保证误差项的独立性，抽样的随机性十分关键。 假定 是真实模型，当然我们并不知道各参数的真实值是多少。 在经典线性模型假定下， 或者z=