第五章面板数据型.docVIP

Chaper5 面板数据模型 §1。基本概念介绍 在联立方程模型中，我们已接触到面板数据模型，它只是作为一种特殊的联立式来讨论的。不同时间和不同个体仅是一种混合的普通样本，采用POLS方法处理。面板数据中不同时间段和不同个体的二元特征没有考虑。而这些特征往往包含有明确的经济信息。本章以存在不可观测效应（Unobserved effect）的现代观点重新阐释面板数据模型。 不可观测效应的含义是，从不同时间抽取的样本数据中，存在一个相对时间不变的不可观测的因素，称为异质性。例如，样本个体选择家庭，认知能力、动机、遗传等；样本个体选择企业，管理水平，创新能力等。可以认为它们是相对时间不变的且不可观测。如何处理这些对结果产生影响的潜在因素？除了前述的代理变量和多指标工具变量法外，合理应用面板数据的特征就是本章讨论的问题。此外，面板数据作为截面数据和时间序列数据的混合，能反映模型的动态结构，故也可作为动态分析的内容加以讨论。深入的分析面板数据是学习时间序列分析之后，本章只是一个初步。面板数据有广泛的来源，有大量的应用背景，并针对不同的问题设计有各种不同的模型。合理运用面板数据和模型，能给我们带来更多有意义的统计分析结果。本章也是伍书认为下了功夫的部分。请看例： 例1：职业培训的评价 欲评价培训的效果，（或实施某一政策的效果，等等。）一个标准的评价模型是： 这里特设为二期，。表示随时间变