应用回归第三章课后答案.docVIP

第3章 多元线性回归 思考与练习参考答案 3.2 讨论样本容量n与自变量个数p的关系，它们对模型的参数估计有何影响？ 答：在多元线性回归模型中，样本容量n与自变量个数p的关系是：np。如果n=p对模型的参数估计会带来很严重的影响。因为： 在多元线性回归模型中，有p+1个待估参数β，所以样本容量的个数应该大于解释变量的个数，否则参数无法估计。 解释变量X是确定性变量，要求，表明设计矩阵X中的自变量列之间不相关，即矩阵X是一个满秩矩阵。若，则解释变量之间线性相关，是奇异阵，则的估计不稳定。 3.3证明 随机误差项ε的方差(2的无偏估计。 证明: 3.4 一个回归方程的复相关系数R=0.99，样本决定系数R2=0.9801，我们能判断这个回归方程就很理想吗？ 答：不能断定这个回归方程理想。因为： 在样本容量较少，变量个数较大时，决定系数的值容易接近1，而此时可能F检验或者关于回归系数的t检验，所建立的回归方程都没能通过。 样本决定系数和复相关系数接近于1只能说明Y与自变量X1,X2,…,Xp整体上的线性关系成立，而不能判断回归方程和每个自变量是显著的，还需进行F检验和t检验。 在应用过程中发现，在样本容量一定的情况下，如果在模型中增加解释变量必定使得自由度减少，使得 R2往往增大，因此增加解释变量（尤其是不显著的解释变量）个数引起的R2的增大与拟合