第5讲随机过程的基本范例.ppt

随机数学 第5讲 随机过程的基本概念 教师: 陈 萍 prob123@mail.njust.edu.cn 1.5 随机过程的基本概念1.5.1 随机过程的概念与举例 1.5.2 随机过程的数字特征及有限维分布族 §1.5.3 几类典型的随机过程 (3) 马尔可夫过程（马氏过程） Markov性的等价描述: (5) 平稳随机过程 严平稳过程 宽平稳过程 * * 定义 1.5.10 设 (?,F, P)为概率空间， (E,E )为可测空间，T?R ，若 ，且 t给定时，Xt关于F可测，则称 为 (?,F, P) 上取值于E 的随机过程. 此时, X t(?)表示在时刻t系统的状态。称 (E,E )为相空间或状态空间；称 T为参数集或时间域； 通常取 或 数学解释：可认为{X (?,t)， t ?T }是定义在T??上的二元函数。当t固定时， X(?,t)是r.v.(stat)，当?固定时， X(?,t)是定义在T上的普通函数，称为随机过程的样本函数或轨道(path)，样本函数的全体称为样本函数空间。 … … (2)由抛硬币决定的随机过程: (∈随机游动) 随机过程可按时间(参数)是连续的或离散的分为两类: (1)若T是有限集或可列集