第7讲泊松过程的性质范例.ppt

随机数学 第7讲 泊松过程的性质 教师: 陈 萍 prob123@mail.njust.edu.cn 2.2 泊松过程的性质2.2.1 到达时间间隔与到达时刻的分布 2.2.2 到达时刻的条件分布 * * 设{N(t),t?0}为泊松过程，N(t)表示在[0,t]内事件发生的次数，令 ， 表示第k个事件发生的时刻; 表示第k-1个事件与第k个事件发生的时间间隔，即 先讨论到达时间间隔 的Tk分布. 定理2.2.1 到达时间间隔序列 相互独立同分布，且服从参数为 λ的指数分布. 定理2.2.1 提供了Poisson过程的参数估计方法. 设事件的发生过程{N(t),t?0}为Poisson过程. 某日从0点开始, 记录到事件发生时刻为0:33, 1:00, 2:27, 3:05, 3:36的取值. 试用极大似然法估计该过程的强度λ. 参数λ的极大似然估计: 一般地, 若从0时刻开始, 观察到Poisson过程{N(t),t?0}的一段样本轨道:τ1,…, τn的取值: t1t2,…,tn , 由于, τ1 , τ2- τ1,…, τ n- τn-1独立同指数分布, 于是似然函数为 令 得λ的极大似然估计为: 定理2.2.2 到达时间 的概率密度函数为 定理2.2.2 提供了Poiss