正态随机序列的产生详细资料.pptVIP

* 2.7-2 正态随机序列的产生 ? 独立同分布正态随机序列的产生 ? 相关正态随机序列的产生 1. 独立同分布正态随机序列的产生 X=randn(m,n) 产生m行、n列的N(0,1) X=?+sigma*randn(m,n) 产生m行、n列的N(?,sigma2) xi ? ?2 ln r1i cos 2?r2i yi ? ?2 ln r1i sin 2?r2i 产生相互正交 的N(0,1)序列 其中r1i和r2i为(0,1)均匀分布的随机数 ? (x - M) K (x - M) exp ? ? (2?) | K | ? 2 ? 2. 相关正态随机序列的产生 N / 2 1/ 2 1 ? 1 T ?1 ? f X ( x1 , x2 ,..., xN ) ? 产生方法： X = AU + M U为标准正态随机矢量 K = AAT A是下三角矩阵 可由矩阵分解函数chol( )（Cholesky分解）得到 R=Chol(K)----产生一个K的上三角矩阵K=RTR X ? ??