中信现金优势货币市场基金第一季度报告.doc

中信现金优势货币市场基金 2009年第季度报告 2009年月日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人： 报告送出日期：二○○年月二十日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定，于200年月日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自200年月1日起至月日止。 基金产品概况 基金简称： 交易代码： 288101 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2005年4月2日 报告期末基金份额总额： 537720,406.15份 投资目标： 投资策略： 业绩比较基准： 风险收益特征： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（200年月1日-200年月日） 1.本期已实现收益 5,561,544.51 2.本期利润 5,561,544.51 3.期末基金资产净值 537,720,406.15 注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.0238% 0.5625% 0.0000% 0.3659% 0.0238% 注：本基金按日结转份额。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （至200年月日） 注：根据基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第有关定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李广云 本基金的基金经理 20077-12 — 8年 英国华威大学管理科学与运筹学硕士。曾任招商证券研究员、中信基金研究员、基金经理助理等职。2009年1月加入华夏基金管理有限公司。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 本基金业绩表现 截至200年月日，季度总回报率为，折年收益率，超越业绩比较基准收益率约个百分点。 行情回顾及运作分析市场展望和投资策略珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，将奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 352,552,414.63 65.44 其中：债券 352,552,414.63 65.44 资产支持证券 2 买入返售金融资产 其中：买断式回购的买入返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 182,757,426.53 33.92 4 其他资产 3,425,188.02 0.64 5 合计 538,735,029.18 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 其中：买断式回购融资 2 报告期末债券回购融资余额 其中：买断式回购融资 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 5.3基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 报告期内投