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个人外汇业务非现场监测软件设计 第一章 绪论 一、设计背景 随着我国涉外经济的迅猛发展，特别是2007年中国人民银行颁布实施《个人外汇管理办法》，个人外汇管理改革不断深化，管理政策进一步放宽，充分便利了个人外汇交易，个人外汇收支规模呈现几何式增长。但是，受人民币升值及境内外本外币利差的影响，投机需求引发的异常资金通过个人渠道进行跨境加以逐渐成为外汇改革中不可忽视的风险。从个人外汇业务检查实际出发，当前个人项下外汇业务违规种类层出不穷，如货物贸易项下外汇借道个人外汇流入、个人或企业资本项目资金混入个人外汇流出（入），甚至出现地下钱庄借用多名个人身份信息进行非法外汇经营等重大扰乱外汇市场的行为，因此如何防范个人项下异常资金流入风险成为亟待解决的难题。 二、研究来源 把非现场监管作为其对涉汇主体进行持续性监管的主要手段和日常工作,是深化外汇管理改革，提高管理效率的必经之路。在对大量数据、信息进行监测分析的基础上有针对性地对相关主体开展现场检查,这不仅节约了监管者与被监管者双方的成本,而且提高了监管效率,也易于为被监管者接受。而目前外汇局监管工作还较多依赖于各类现场核査和现场检查,在检查对象、检査项目的确定方面难以做到精准定位,现场检査过程中的数据剥离和分析也耗费大量精力,有时还会出现检査效果与初衷相背的情况。因此,要增强主体监管的有效性,就必须构建科学有效的非现场监管体系。 非现场监管由以下四个体系构成：一是基础的信息体系。包括数据、报表和其他定性信息。二是风险监测计量指标体系。数据信息最后要转化为识别、计量、评价、监测风险的一些重要的指标。三是风险评估判断体系。它以各种数据信息及指标为基础，包括支持形成风险判断的事实依据以及风险分析过程。四是风险预警体系。它的功能是运用所掌握的有价值的信息及有效的工具，实现对风险的动态预警和对风险趋势的判断，在此基础上提出风险监管的行动建议。 外汇非现场监管是外汇局运用现代化的监管工具，建立科学合理、符合监管标准的监测指标体系，并对涉外主体的经营情况进行持续监测、分析、判断和预警，以及时掌握涉外机构和整个金融外汇体系的运行状况、风险因素和突出问题，并采取防范和纠正措施的监管行为。非现场监管是一种事前监管，其目的在于认识、监测与控制涉外业务的内在风险。 三、国内外外汇管理研究 （一）国外外汇非现场监管方式 在理论上，自由开放式的监管意味着外汇市场不受管理和制约，从而私人可以自由地在相互间进行外汇买卖。但在实务中，外币通常通过银行或金融期货市场进行，要受到各国监管机构的监督。 （1）美国外汇非现场监管方式 美国的外汇管理是通过对银行的监管进行的，采用的监管工具为以数据分析与线索挖掘的特点的监管信息系统。美国正在使用的监管信息系统主要有两个：全国检査数据库系统和银行机构全国桌面系统。前者属于美联储国家信息中心的一部分，该系统专门服务于监管职能，因此只有美联储的监管人员能够进入和使用，监管范围是美联储所属各监管对象。后者最大的特点是数据的共享性强，通过一些新的功能设置能有效地增进监管部门之间的信息交流与合作，同时有助于监管人员对不同机构的同种业务类别和风险特征进行比较分析。 监管数据的采集由专业的信息技术公司EDS (Electronic Data System)负责进行。EDS公司将收集到的近1万家银行的报表按照不同的监管权限传输给美联储数据处理中心和美联储存款保险公司数据处理中心，两个数据中心机构编制出监管核心报告，其中的非现场检査数据分析指标和分析模型，代表性的是美国金融机构监督体系(FMS)，侧重于数理统计分析和非现场监督的早期预警。数据的采集内容、标准和格式由联邦金融机构检査委员会统一规定。 （2）日本外汇非现场监管方式 日本的金融监管信用信息系统主要有两个：一个是始建于1991年的金融机构数据库系统，用户为日本银行和金融厅，监管范围涵盖了日本的所有金融机构；另一个是日本政府于1998年10月针对当时整个金融体系剧烈动荡的紧急救济政策中提出的金融风险监测信息系统，该系统数据更为专一，为金融厅专用，监管范围在金融机构数据库系统的基础上扩大到包括证券和保险公司在内的所有金融机构。数据的采集和维护由银行监管部门、信息服务部门负责，日本的商业银行、信托银行、长期信用银行等共170余家银行通过金融厅报送各项监管数据。监管信息系统可以提供按时间、币种以及风险类别等不同的报表，并使用SAS经济研究的专业软件对原始数据进行检索、加工或统计计算，自动生成各种分析资料，可以很方便地对数据样本进行数据泛化、辨别模式、分类发现、关联规章挖掘、聚类分析和预测等。监管部门和系统之间通过保密专线连接，但尚未实现通过专线或因特网直接采集监管数据，接受相关监测分析结果和指令。 （3）欧洲外汇非现场监管方式 外汇业务及储备金的管理