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在线预测及其应用 目录 中文摘要…………………………………………………………………………………………1 英文摘要…………………………………………………………………………………………2 1 绪论……………………………………………………………………………………………3 1.1 问题背景与意义…………………………………………………………………………3 1.2 本文工作及结构…………………………………………………………………………3 2 在线预测………………………………………………………………………………………5 2.1 统计学习理论与传统统计学的区别……………………………………………………5 2.2支持向量机（SVM）………………………………………………………………………5 2.3 在线学习内涵……………………………………………………………………………6 2.4 在线学习实现思路………………………………………………………………………6 3 在线核预测……………………………………………………………………………………7 3.1非线性与核………………………………………………………………………………7 3.1.1核函数的通俗理解…………………………………………………………………7 3.1.2常见核函数…………………………………………………………………………8 3.1.3核方法的优势………………………………………………………………………8 3.2 核方法………………………………………………………………………………… 8 3.3算法有关理论的引入与证明……………………………………………………………9 3.3.1 松弛变量与二次损失函数…………………………………………………………9 3.3.2 Bregman Divergence…………………………………………………………… 11 3.3.3 KKT条件………………………………………………………………………… 11 4 在线核学习算法…………………………………………………………………………… 12 4.1 在线核学习算法设计………………………………………………………………… 12 4.2 在线核学习算法伪码与MATLAB程序…………………………………………………14 4.2.1在线核学习算法伪码………………………………………………………………14 4.2.2 在线核学习的matlab程序………………………………………………………15 5 实证分析…………………………………………………………………………………… 16 5.1 实验设计……………………………………………………………………………… 16 5.1.1实验数据来源…………………………………………………………………… 16 5.1.2实验过程………………………………………………………………………… 17 5.2 优化参数……………………………………………………………………………… 18 5.3 设置多组对照实验…………………………………………………………………… 19 5.3.1时间序列预测与在线预测对照……………………………………………………19 5.3.2指标形式对照………………………………………………………………………20 5.3.3设计模式对照………………………………………………………………………21 5.3.4指标选择对照………………………………………………………………………21 5.4 实验小结…………………………………………………………………………………22 6 展望……………………………………………………………………………………………22 致谢语……………………………………………………………………………………………23 参考文献…………………………………………………………………………………………24 附录………………………………………………………………………………………………25 在线预测及其应用 摘要 传统意义下的预测以求解一个一般的问题来解决特定的问题，而我们希望新获取的信息能改进我们的模型，使之更符合当下的实际环境，同时我们又希望能保留下前期积累下来的有用信息，从而模型不断更新。在线学习的核心就在于构造一套行之有效的更新规则。核函数能将低维空间线性不可分的模式通过非线性映射到高维特征空间实现线性可分。 本文基于高斯核建立在线学习框架，对更新规则的刻画，一方面，基于稳定性的考虑，我们希望新模型尽可能接近当前已有模型，以“距离”函数度量此项；另一方面，我们希望新模型的损失函数值尽可能地小。在实证环节，本文运用在线学习框架进行股市次日开盘价的动态监测并设置了三组对照实验，分别就时间序列预测与在线预测对比、指标的形式、