混合鞅线性过程泛函中心极限定理.docVIP

摘要 在过去的二十多年中，计量经济学在其各个领域内都取得了重要的发展。这 不仅使计量经济学自身成为一门同趋重要的边缘学科，也使得它在现代经济学 和金融学中起着越来越重要的作用。计量经济学的发展主要归因于最新的统计 理论的进展。然而，遗憾的是，目前大部分的研究中比较经典的结果是基于误差 项为独立同分布的情形或者鞅差序列情形，关于较为一般的相依情形研究相对 较少。 由于在大部分的实际应用领域中，尤其是在计量经济时间序列中，创新项通 常不相互独立，许多研究者寻求各种方法刻划创新项之间的相依性。鞅差序列和 混合序列是最早被提出来的。然而，鞅差序列太特殊，不足以涵盖一般情形。同 时我们也注意到，基于混合序列的无穷个滞后项或预期项的函数所构成的序列 通常不满足混合性质。本论文将应用概率极限理论的相关工具，对由混合鞅序列 产生的线性过程的极限性质进行讨论。 混合鞅的定义最初是由ＭｃＬｅｉｓｈ仿照鞅的定义给出的，之后由ＡｎｄｒＣＷＳ 给出推广。令｛％，ｒｔ≥１）为定义在概率空间（Ｑ，莎，汐）上的随机变量序列。 设｛。‰，死≥１）为莎的子盯。域序列，它关于礼递增。对于Ｐ＞０，令ＩｌｘＩＩｐ＝ （ＥｌＸＩｐ）１／ｐ和鼠（Ｘ）＝Ｅ（Ｘｆ磊）． 定义０．１令Ｐ＞１，称｛％，罗，佗≥１｝为Ｌｐ。混合鞅，如果存在非负实数序 列｛ｃｎ）和｛肛（ｍ）），满足下列条件：ｐ（仇）＿０（ｍ＿００），且对于所有的ｎ≥１ 和ｍ≥０，成立 ，ＩＩ玩一ｍＫＩｌｐ≤肛（ｍ）ｃｎ，  ． １１％一鼠＋ｍＫ｝ｂ≤ｕ（ｍ＋１）ｃｎ。 本文主要讨论由Ｌ２．混合鞅产生的线性过程的弱收敛性质。 在第一章中，我们将介绍混合鞅的泛函中心极限定理，并且给出混合鞅序列 加权和的弱收敛性以及证明，这对于第二章中证明由混合鞅产生的线性过程的 部分和过程的弱收敛性具有很重要的作用。第一章的最后简要介绍一下混合鞅 的其他研究结果。 线性过程的泛函中心极限定理对于刻划各种从计量经济模型的统计推断问 题中所导出的检验统计量的分布，起着至关重要的作用。有相当多的文献关于这 一课题作了深入而细致的讨论，其中主要针对有关创新项的相依性和模型系数 的各种不同假设条件下，部分和过程的极限分布形式。在第二章中，我们先介绍 关于线性过程的一些经典研究结果。 在第二章第二节中，我们讨论了如下线性模型 ｏｏ 磊＝∑如五勘 （１） ｊ＝ｏ 其中｛咒，一ｏ。＜ｔ＜ｏ。）是均值为零的弱平稳Ｌ２一混合鞅序列，｛如，歹≥ｏ）为实 数序列，满足∑Ｏｉ一０ ｏ ｆｏｊＩ＜ｏｏ．基于第一章中混合鞅的泛函中心极限定理采用线 性过程的分解性质，我们证明了由模型（１）所定义的｛五）的部分和过程弱收敛 浙江大学硕士学位论文 到标准Ｗｉｅｎｅｒ过程。 第三章基于第二章的结果，给出了由混合鞅产生的线性过程的部分和的泛 函中心极限定理在线性过程的一种很常用的模型一一单位根检验中的应用。 关键词：线性过程，混合鞅，泛函中心极限定理，单位根检验 Ａｂｓｔｒａｃｔ Ｉｎ ｔｈｅ ｐａｓｔ ｔｗｏ ｄｅｃａｄｅｓ，ｅｃｏｎｏｍｅｔｒｉｃｓ ｈａｓ ａｃｈｉｅｖｅｄ ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔ ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｉｎ ａｌｌ ｏｆ ｉｔｓ ｄｉｖｅｒｓｅ ｆｉｅｌｄｓ．Ｔｈｉｓ ｎｏｔ ｏｎｌｙ ｍａｋｅｓ ｅｃｏｎｏｍｅｔｒｉｃｓ ｉｔｓｅｌｆ ａｎ ｍａｊｏｒ ｉｎｔｅｒｄｉｓｃｉｐｌｉｎａｒｙ ｓｕｂｊｅｃｔ，ｂｕｔ ａｌｓｏ ｍａｋｅｓ ｉｔ ａｎ ｉｍｐｏｒｔａｎｔ ｒｏｌｅ ｉｎ ｍｏｄｅｒｎ ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ ａｎｄ ｆｉｎａｎｃｅ．Ｔｈｅ ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｏｆ ａ ｒｉｇｏｒｏｕｓ ｅｃｏｎｏｍｅｔｒｉｃ ｔｈｅｏｒｙ ｓｔｒｏｎｇｌｙ ｒｏｏｔｅｄ ｉｎ ｔｈｅ ｌａｔｅｓｔ ａｄｖａｎｃｅｓ ｉｎ ｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌ ｔｈｅｏｒｙ ｉｓ ａ ｍａｊｏｒ ｉｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔ ｉｎ ｔｈｅ ｆｉｅｌｄ． Ｈｏｗｅｖｅｒ，ｉｔ ｉｓ ａ ｐｉｔｙ ｔｈａｔ ｍｏｓｔ ｏｆ ｔｈｅ ｃｌａｓｓｉｃａｌ ｒｅｓｕｌｔｓ ａｒｅ ｃｏｎｃｅｒｎｅｄ ａｂｏｕｔ ｔｈｅ ｉ．ｉ．ｄ．ｓｉｔｕａｔｉｏｎ ｏｒ ｍａｒｔｉｎｇａｌｅ ｃａｓｅ，ａｎｄ ｔｈｅｒｅ ａｒｅ ｒｅｌａｔｉｖｅｌｙ ｌｅｓｓ ｌｉｔｅｒａｔｕｒｅ ｔａｌｋｉｎｇ ａｂｏｕｔ ｇｅｎｅｒａｌ ｄｅｐｅｎｄｅｎｔ ｓｉｔｕａｔｉｏｎ．Ｉｎ ｔｈｉｓ ｐａｐｅｒ，ｂｙ ａｐｐｌｙｉｎｇ ｐｒｏｂａｂｉｌｉｔｙ ｌｉｍｉｔ ｔｈｅｏｒｙ，ｗｅ ｔａｌｋ ａｂｏｕｔ ｔｈｅ ａｓｙｍｐｔｏｔｉｃ ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｆｏｒ