第2篇 巴塞尔议中风险类型、计算方法和数据需求.docVIP

巴塞尔协议中的风险类型、计算方法和数据需求 版本1.0 巴塞尔协议研究项目组 吉贝克信息技术（北京）有限公司 二零零六年三月目 录 1. 巴塞尔协议的主要风险 3 1.1. 信用风险 3 1.2. 市场风险 4 1.3. 操作风险 4 2. 信用风险 5 1.1. 信用风险的定义 5 1.2. 信用风险的主要计算方法 5 1.3. 计算信用风险需要的数据 6 3. 市场风险 8 1.1. 市场风险的定义 8 1.2. 市场风险的主要计算方法 8 1.3. 计算市场风险需要的数据 10 4. 操作风险 11 1.1. 操作风险的定义 11 1.2. 操作风险的主要计算方法 12 1.3. 计算操作风险需要的数据 14 5. 计算巴塞尔协议中风险的体系架构 15 巴塞尔协议的主要风险 新巴塞尔协议主要包含了三大类风险，其中信用风险和市场风险在旧协议中就已经提出，新协议根据金融市场的实际发展情况又增加了操作风险。下面对这几种风险结构做一个简要的介绍。 信用风险 信用风险暴露主要分为五个部分，分别是公司风险、银行风险、主权风险、零售风险和股权风险。 公司风险：是公司贷款导致的风险暴露，公司贷款被定义为公司、合伙制企业、独资企业的债务义务。在公司资产大类中，专业贷款分为项目融资、物品融资、商品融资、产生收入的房地产和高变动性商用房地产五个子类。 银行