数学建模论文基于商业银行头寸问题的管理分析.docVIP

2015海南师范大学第七届数学建模竞赛 承 诺 书 我们仔细阅读了中国大学生数学建模竞赛的竞赛规则. 我们完全明白，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式（包括电话、电子邮件、网上咨询等）与队外的任何人（包括指导教师）研究、讨论与赛题有关的问题。 我们知道，抄袭别人的成果是违反竞赛规则的, 如果引用别人的成果或其他公开的资料（包括网上查到的资料），必须按照规定的参考文献的表述方式在正文引用处和参考文献中明确列出。 我们郑重承诺，严格遵守竞赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛规则的行为，我们将受到严肃处理。 我们参赛选择的题号是（从A/B中选择一项填写）： A 所属院系（请填写完整的全名）： 数学与统计，物理与电子工程 参赛队员： 1. 张超 2. 王静雅 3. 黄思思 日期： 2015 年 4 月 24 日 2014年第十一届五一数学建模联赛 编 号 专 用 页 竞赛评阅编号（由竞赛评委会评阅前进行编号）： 评阅记录 评 阅 人 评 分 备 注 裁剪线裁剪线裁剪线 竞赛评阅编号（由竞赛评委会评阅前进行编号）： 参赛队伍的参赛号码：（请各参赛队提前填写好）： 基于商业银行头寸问题的管理分析 摘要 本文针对商业银行每天的头寸问题，首先对每天存取款额进行分析，然后对2012年商业银行存取款额等基本数据进行统计与分析处理，再对存款额和取款额进相关性分析，最后针对各个问题建立模型进行求解。 针对问题1.2，我们先用Excel将商业银行的存款额和去款额进行数据处理，再将数据导入MATLAB里面绘制出该商业银行2012年的存款额分布和取款额分布图，然后算出其图的方差，偏度，分度和MATLAB函数H=lillietest(A,alpha)来验证所假设的模型是否成立。 针对问题3，我们将商业银行的统计数据进行时间序列分析，找出时间序列规律进行预测头寸。 一 问题重述 商业银行头寸管理问题 商业银行开门营业的时间（如一天）里,顾客前来存款和取款是随机的，银行必须随时接受顾客前来存款,同时, 必须备有足够的现金准备供顾客提取,请问多少现金准备是恰当的?过多的现金留存造成资金的不必要积压,影响银行的效益.而太少的现金准备可能无法应付较大的累积提款,从而影响银行的声誉和效益或不得不进行同业拆借而支付较高的利息,因此, 银行的现金准备是一个重要的问题,这样的问题称为银行的头寸管理,所留存的现金称为头寸。 头寸预测是商业银行资金运营的前提和依据。商业银行通过科学的头寸预测，才能灵活及时地调度资金，保持合理的头寸额度，避免积压资金和盲目调度资金，从而提高资金的使用效益。头寸的宏观预测主要是通过社会生产、流通和市场的发展变化，结合国家宏观调控政策和本行年度综合经营计划的指标，来预测各项资金来源和运用的变化，进而预测本行存贷款的增减变化对中长期头寸的影响。只有结合远期资金的变动趋势，才能在保证流动性的基础上合理确定资金投资渠道和期限。微观头寸预测主要是各基层营业网点,为保障日常的工作需要,管理好头寸，需要掌握合适的头寸调度方法，在科学预测的基础上，根据头寸的松紧状况，按照商业银行经营“三性”要求进行资金的上存下调、拆出拆入、借入借出等一系列活动。 下面表中数据是某商业银行某一年内每天存取款额的实际值，请根据它回答 （1）研究该商业银行一年内每天存款额的分布(服从或近似服从什么分布)； （2）研究该商业银行一年内每天取款额的分布(服从或近似服从什么分布)； （3）该商业银行每天应如何保持合理的头寸？如何科学预测头寸,合理安排头寸？ 附件：国内某商业银行2012年全年现金收付量统计表(单位:万元) 二 模型假设 题目附录中的数据都是真实可靠； 用MATLAB建立的图以时间为横坐标，款额为纵坐标； 模型不受顾客存取大笔款额的影响； （4） 假设在此期间社会经济稳定；