2016实训课程四撰写企业财产保险风险评估报告 恢复.pptVIP

二、蒙特卡罗方法 蒙特卡罗方法是一种随机模拟数学方法。该方法用来分析评估风险发生可能性、风险的成因、风险造成的损失或带来的机会等变量在未来变化的概率分布。具体操作步骤如下： 1．量化风险。 将需要分析评估的风险进行量化，明确其度量单位，得到风险变量，并收集历史相关数据。 2．根据对历史数据的分析，借鉴常用建模方法，建立能描述该风险变量在未来变化的概率模型。 3．计算概率分布初步结果。 利用随机数字发生器，将生成的随机数字代入上述概率模型，生成风险变量的概率分布初步结果。 4．修正完善概率模型。 通过对生成的概率分布初步结果进行分析，用实验数据验证模型的正确性，并在实践中不断修正和完善模型。 5．利用该模型分析评估风险情况。 描述正态分布需要两个特征值： 均值和标准差。其密度函数和分布函数的一般形式如下： 密度函数： 分布函数： 其中? 为均值，σ为标准差。 三、关键风险指标管理 1．分析风险成因，从中找出关键成因。 2．将关键成因量化，确定其度量，分析确定导致风险事件发生（或极有可能发生）时该成因的具体数值。 3．以该具体数值为基础，以发出风险预警信息为目的，加上或减去一定数值后形成新的数值，该数值即为关键风险指标。 4．建立风险预警系统，即当关键成因数值达到关键风险指标时，发出风险预警信息。 5．制定出现风险预警信息时应采取的风险控制措施。 6．跟踪监测关键成