基于MATLAB股票市場的线性预测.docVIP

基于MATLAB股票市场的线性预测 摘要:随着计算技术和信息科学的飞速发展，信号处理逐渐发展成一门独立的学科，成为信息科学的重要组成部分，广泛应用在经济、金融等各种领域中，其中线性预测是最为广泛的一种方法。本设计借助MATLAB的技术工具软件对股票价格的数据信号图进行分析，来构造一个线性预测器。并用MATLAB生成一个豪华的界面，把线性预测的结果直观、明了的表现出来。 本设计在理解信号与系统基本原理的前提下，利用MATLAB设计了一个线性预测系统，该系统利用一个离散时间有限脉冲响应（FIR）滤波器来解决属于预测建模等问题。这是一个基于MATLAB计算机仿真的股票线性预测模型，它用股票的开盘、收盘、最高、最低四种价位为源信号进行预测，可以选择滤波器的阶数来调整它的精确度，能够做到预测误差最小。 关键词：线性预测系统、MATLAB、离散时间有限脉冲响应（FIR）滤波器 股票线性预测的原理 本文设计一个系统，它能够单独的根据过去的值预测x[n]信号的将来值。对于线性预测来说，这个系统是一个FIR滤波器，它根据过去值的一种线性组合算出一个预测量： （1-1） 式1-1中的就是预测值。因为用了信号先前的p个值构成这种预测，所以这是一个p阶预测器。给定某一固定的滤波器阶p，线性预测问题就是要确定一组滤波器系数，以使得“最好的”实现1-1的预测确实这个“最好”系数的最常用