统计学原理,时序列作业.docVIP

3（1）分别取移动时间间隔K=3和K=5，计算各期居民消费价格指数的预测值，计算出预测误差，并将原序列和预测后的序列绘制成图进行比较 年份 居民消费价格指数% K=3的移动平均 预测误差 K=5的移动平均 预测误差 1986 106.5 -　 -　 -　 -　 1987 107.3 110.87 -3.57 　- -　 1988 118.8 114.70 4.10 110.74 8.06 1989 118 113.30 4.70 110.12 7.88 1990 103.1 108.17 -5.07 109.94 -6.84 1991 103.4 104.30 -0.90 109.12 -5.72 1992 106.4 108.17 -1.77 110.34 -3.94 1993 114.7 115.07 -0.37 113.14 1.56 1994 124.1 118.63 5.47 114.12 9.98 1995 117.1 116.50 0.60 113.40 3.70 1996 108.3 109.40 -1.10 110.30 -2.00 1997 102.8 103.43 -0.63 105.20 -2.40 1998 99.2 100.20 -1.00 101.86 -2.66 1999 98.6 99.40 -0.80 -　 -　 2000 100.4 -　 -　 　- -　 原序列和预测后的序列绘制成图进行比较：K=3的移动平均预测值与原序列的较为吻合，K=5对原序列的预测，预测误差较大。 (2) 分别选择α=0.4、和α=0.5的平滑系数，进行指数平滑预测，计算出预测误差 年份 居民消费价格指数% 一次指数平滑预测数α=0.4 预测误差 一次指数平滑预测数α=0.5 预测误差 1986 106.5 110.74 -4.24 110.74 -4.24 1987 107.3 109.04 -1.74 108.62 -1.32 1988 118.8 108.35 10.45 107.96 10.84 1989 118 112.53 5.47 113.38 4.62 1990 103.1 114.72 -11.62 115.69 -12.59 1991 103.4 110.07 -6.67 109.40 -5.99 1992 106.4 107.40 -1.00 106.40 0.00 1993 114.7 107.00 7.70 106.40 8.30 1994 124.1 110.08 14.02 110.55 13.55 1995 117.1 115.69 1.41 117.32 -0.22 1996 108.3 116.25 -7.95 117.21 -8.91 1997 102.8 113.07 -10.27 112.76 -9.96 1998 99.2 108.96 -9.76 107.78 -8.58 1999 98.6 105.06 -6.46 103.49 -4.89 2000 100.4 102.47 -2.07 101.04 -0.64 注：两次的初始值都是取前五项的平均数。 （3）对比移动平均预测和平滑预测的结果，并作出说明。 对比移动平均预测和平滑预测的结果，从预测误差来看，移动平均的预测误差总体上小于平滑预测的误差，所以该题目利用移动平均预测的效果比较好，并且，总体看来，K=3比K=5的预测误差要小，所以K=3的预测效果会比K=5的预测效果好。 4（1）采用按季平均法和移动平均趋势剔除法计算季节指数； 按季平均法计算季节指数 年份 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 1998 51 75 87 54 267 1999 65 67 82 62 276 2000 76 77 89 73 315 同季合计 192 219 258 189 858 同季平均 64 73 86 63 71.5 季节指数% 89.51 102.10 120.28 88.11 100.00 移动平均趋势剔除法计算季节指数 年份/季度 时间序列t 销售额Y 四项移动平均 移正平均（T） 剔除趋势值（Yt） 1998一季度 1 51 66.75 70.25 68.25 67.00 69.00 71.75 74.25 76.00 78.75 　 　 -　 -　 二季度 2 75 -　 -　 三季度 3 87 68.50 1.27 四季度 4 54 69.25 0.78 199