第10章PanelData模型预览.ppt

变系数模型的基本形式如下： i =1, 2, …, N (10.4.1) 其中：yi 为因变量向量，xi 为 T?k 维解释变量矩阵，参数?i 表示模型的常数项，?i 为对应于解释变量矩阵 xi 的系数向量。随机误差项 ui 相互独立，且满足零均值、等方差的假设。 在式(10.4.1)所表示的变系数模型中，常数项 ?i 和系数向量 ?i 都是随着横截面个体的改变而变化的，因此可以将变系数模型改写成如下形式： ， i =1 , 2 , …, N (10.4.2) 其中： ，?i = (?i , ?i ?)? 。 类似于变截距模型，变系数模型也分为固定影响变系数模型和随机影响变系数模型两种类型。 例10.5 研究企业投资需求的固定影响变系数模型 例10.1的检验结果认为研究5家美国企业的投资需求状况的模型应采用变系数的形式，同时由于研究仅集中于5家企业的投资需求状况，因此选取固定影响的变系数模型进行分析。模型形式为： ，