5.1均方极限.pptVIP

二、二阶矩随机变量空间H 三、随机变量序列的均方极限 四、随机变量序列的均方极限性质 ?????第五章 二阶矩过程的均方微积分 §5.1 二阶矩过程与二阶矩随机变量空间 §5.2 随机过程的均方极限与均方连续 §5.3 随机过程的均方导数 §5.4 随机过程的均方积分（一） §5.5 随机过程的均方积分（二） 二阶矩过程是一类重要的随机过程， 在物理、生物、通讯与控制、系统工程 与管理科学等方面，有广泛的应用. 本章着重介绍二阶矩过程的随机分 析—均方意义下的微积分. §5.1 二阶矩过程与二阶矩随机变量空间 一、二阶矩过程 1）随机过程的概率性质由其分布函数族完全 确定，但在实际问题中很难确定出分布函数族. 2）正态随机过程的一、二阶矩就能完全确定 其有限维分布. 3）不少实际问题通过对二阶矩的讨论就足以 了解过程的统计特征. 定义 如过程XT={X( t ),t∈T},对每个t∈T,有 称过程是二阶矩过程.. 二阶矩过程的均值函数和协方差函数一定存在. 高阶矩存在则低阶矩一定存在, 柯西-许瓦兹不等式. 注 随机变量矩性质: 正态过程是二阶矩过程. EX.1 余弦波过程X( t )=Acos(ωt+θ), t≥0. 振幅A与角频率ω取常数，相位θ～U(-π,+π) 故 X(t)是一个二阶矩过程. 定义 称