第2.5随机变量函数的分布汇总.ppt

§2.5 随机变量函数的分布 * * §2.1 随机变量的概念与类型 §2.2 离散型随机变量 §2.3 随机变量的分布函数 §2.4 连续型随机变量 §2.5 随机变量函数的分布 第二章 一元随机变量及其分布 导入 在实际中，人们常常对随机变量的函数更感兴趣。 求截面面积 A= 的分布. 例如, 已知圆轴截面直径 d 的分布, 设Y=g(X)(设g是连续函数), 若随机变量X的分布已知, 如何由X的分布求出Y的分布? Y=g(X)就是一个 随机变量函数 一、离散型随机变量函数的分布 例 1 设X~ ，求Y=2X+3的概率分布. 解: 当X 取值1, 2, 5 时, Y 取对应值5, 7, 13, 而且X 取某值与Y 取其对应值是两个同时发生 的事件, 两者具有相同的概率. 故 如果g(xk)中有一些是相同的, 把它们作适当并项即可。 一般地, 若X是离散型r.v, X的概率分布为 X ～ 则 Y=g(X) ～ 如： X ～ 则 Y=X2 的概率分布为： Y ～ 2 解：设Y的分布函数为FY(y), 例 3 设X~ ，求Y=2X+8的概率密度. 于是Y的概率密度函数为： 二、连续型随机变量函数的分布 故 注意到 0 x 4 时, 即 8 y 16 时, 此时 例4 设X具有概率密度 ,求Y=X2的概率密度. 求导可得 注意到 , 故当 时, 解: 设Y和X的分布函数分别为 和 , 当 时, 若 则Y=X2的概率密度为： 称Y服从自由度为1的卡方分布, 记为 从上述两例中可以看到, 在求P(Y≤y)的过程中, 关键的一步是设法从{g(X)≤y}中解出X,从而得到与{g(X)≤y}等价的X的不等式. 这样做是为了利用已知的X的分布, 从而求出相应的概率. 这是求r.v的函数的分布的一种常用方法. 例如, 用 代替 用 代替 设连续型随机变量X的概率密度函数为fX(x), (-?x+?), Y=g(X)为随机变量X的函数, 则Y的分布函数为 从而Y的概率密度函数fY (y)为 此法也叫“分布函数法”. 一般方法 (1)先求出Y的分布函数与X的分布函数之间的关系： (2)再两边同时对y求导数 注 1 设连续型r.v. X 的概率密度为 fX(x), Y=g(X), 则求 fY (y)的一般步骤是： 例5 设随机变量X的概率密度为 求Y=sinX的概率密度. 当 y ≤ 0 时, 当 y 1时, 当 时 故 解：注意到, 当0y≤1时, 而 求导得: 下面给出一个定理, 在满足定理条件时可直接用它求出随机变量函数的概率密度 .