概率论与数理统计第3章多维随机变量及其分布介绍.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 称 注 意 点 为 的相关矩阵. 课堂练习1 设 X ~ N(0, 1), Y ~ N(0, 1), Var(X?Y) = 0, 求 (X, Y) 的协差阵 ? . 课堂练习2 设 X, Y 的协差阵为 求相关阵 R. 对二维随机变量(X, Y), 在给定Y取某个值的条件下, X的分布; 在给定X取某个值的条件下, Y的分布. §3.5 条件分布与条件期望 (1) 条件分布列： 3.5.1 条件分布 (2) 条件密度函数： (3) 条件分布函数： 3.5.2 条件数学期望 定义 3.5.4 E(X| Y=y) 是 y 的函数. 注 意 点 所以记 g(y) = E(X| Y=y). 进一步记 g(Y) = E(X| Y). 重期望公式 定理 3.5.1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 正态分布的可加性 若 X ? N( )，Y ? N( ) ， 注意： X ?Y 不服从 N(