多元线性回归模型线性与非线性估计检验实验报告.docVIP

湖南商学院模拟实验报告 实验地点: 实验楼 时间: 课程名称 计量经济学模拟实验 实验项目名称 多元线性回归模型线性与非线性估计检验 班级 姓名 学号 学时 小组成员 实验目的： 掌握生产函数的估计、检验以及多参数的线性约束检验等内容 实验说明： 数据来源于教材p65页表4.1.1，工作文件夹是sy3.WF1，实验目的是让学生掌握生产函数的估计、检验以及多参数的线性约束检验等内容。注意：实际GDP是以1978年为100计算、资本存量是以1952年的不变价格计算。 实验内容： 1.估计双对数模型，以及说明各回归系数的经济含义； 由于实验数据中已给出变量的对数形式，所以new objects(“eq01”(“gdp1 c k1 l1( Dependent Variable: GDP1 Method: Least Squares Date: 02/27/13 Time: 08:41 Sample: 1978 2006 Included observations: 29 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C -9.047486 0.787252 -11.49250 0.0000 K1 0.747596 0.021997 33.98664 0.0000 L1 0.678880 0.090147 7.530822 0.0000 R-squared 0.998348 ????Mean dependent var 5.887599 Adjusted R-squared 0.998220 ????S.D. dependent var 0.800400 S.E. of regression 0.033765 ????Akaike info criterion -3.841113 Sum squared resid 0.029641 ????Schwarz criterion -3.699669 Log likelihood 58.69614 ????Hannan-Quinn criter. -3.796814 F-statistic 7854.199 ????Durbin-Watson stat 0.799482 Prob(F-statistic) 0.000000 ????Second-Stage SSR 0.029641 在回归方程中点view(representations( 所以该模型函数形式为Ln GDP= -9.0474855847 + 0.747595717651LnK + 0.678880192961LnL 回归系数的经济含义:资本每增加1%，GDP平均增加0.74759571765%,劳动每增加1%，GDP平均增加0.67888019296% 2.对模型做t检验和F检验； T(β0)=-11.49250,T(β1)=33.98664,T(β2)=7.530822,P值均为0，所以T检验说明回归模型中系数不为0，在一定显著性水平下这个模型是有意义的，模型中解释变量对于被解释变量有一定解释力度。 F=7854.199,P=0.000000，F检验说明拒绝原假设，模型总体存在。 3.在5%的显著性水平下对随机干扰项的方差做如下检验：和 输入scalar deltasqrhat1=0.027/(29-3)( 4.利用F统计量来检验： 打开eq1(View(Coefficient Tests(Wald Coefficient?Restrictions((输入c(2)+c(3)=1(ok( Wald Test: Equation: EQ1 Test Statistic Value?? df???? Probability F-statistic 37.38918 (1, 26)?? 0.0000 Chi-square 37.38918 1?? 0.0000 Null Hypothesis Summary: Normalized Restriction (= 0) Value?? Std. Err. -1 + C(2) + C(3) 0.426476 0.069746 Restrictions are linear in