本科毕业设计_欧式期权定价理论及其数值计算方法.docVIP

毕 业 论 文 欧式期权定价理论及其数值计算方法 摘 要 　　随着全球金融市场的迅猛发展，期权也越来越受到很多人的关注，有必要对期权进行更加深入的研究。前人已经对欧式期权定价进行了很深入的研究，在1973年Fischer Black和Myron Scholes建立了看涨期权定价公式并因此获得诺贝尔学奖。本文对欧式期权的定价的讨论主要在其定价模型和数值计算方法两个方面，探讨其理论知识和进行实例分析，并得出简单的结论。 本文将从以下六个方面讨论。第一：介绍问题的背景和意义，先前的研究成果以及本文框架；第二：讨论期权的基础知识，了解期权损益和定价界限；第三：研究二项式模型，由浅入深的分别给出股价运动一期、二期和多期的欧式期权定价公式；第四：研究Black-Scholes模型，通过求解Black-Scholes方程得到Black-Scholes公式，并探讨Black-Scholes模型和二项式模型的联系，即得到波动率，就可以求出与之相匹配的二项式模型中的，和；Black-Scholes模型1 前言 1 1.1 选题的背景和意义 1 1.2 前人的研究成果 2 1.3 论文的研究框架 3 2 期权基本理论 3 2.1 期权的相关术语 3 2.2 期权的损益与期权价格的界限 4 2.2.1 期权的损益 4 2.2.2 欧式期权价格的