c16020 课后测验.docxVIP

一、单项选择题1. 对于深化全员参与的风险管理文化，以下说法不正确的是（ ）。?A. 风险管理决不是仅仅依靠一个部门的努力?B. 证券公司要引入中台风险管理机制，在业务部门设定风控专员（或部门）?C. 每个部门、每个雇员对自身的风险管理职责要有清晰的认识?D. 通过正确的措施，风险管理文化可以快速建立 描述：证券行业风险管理工作的改进 您的答案：D题目分数：10此题得分：10.02. 根据案例叙述，以下导致摩根大通的合成信贷组合被曝光的直接原因描述正确的是（ ）。?A. 美国货币监理署发现其投资组合异常?B. 其他市场参与者发现CDS指数被扭曲?C. 摩根大通管理层察觉投资组合超出风险管理限额?D. 作为Markit CDX.NA.IG9指数成分的美洲航空公司破产引发其合成信贷组合巨额亏损 描述：伦敦鲸事件 您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题3. 风险管理系统所需要的数据包括（ ）。?A. 市场数据?B. 交易数据?C. 盈亏数据?D. 信用数据 描述：全面风险管理系统 您的答案：A,B,C,D题目分数：10此题得分：10.04. 摩根大通在2012年伦敦鲸事件中所犯的错误包括（ ）。?A. 在计算违约率变化及对相关性进行估算时，管理人员犯了低级的计算错误，极大地低估了波动率?B. 管理层对合成信贷投资组合的持仓变化毫不知情?C. 风控模型没有进行有效验证?D. 产品定价没有进行有效的验证 描述：伦敦鲸事件 您的答案：A,C题目分数：10此题得分：0.05. 对于风险管理系统数据库，以下说法正确的是（ ）。?A. 业务数据库必须全面、准确、及时?B. 尽量使用手工台帐记录?C. 业务部门、风控、财务使用的数据必须一致，都从数据库中获得?D. 信息技术部负责数据库开发及维护 描述：全面风险管理系统 您的答案：D,A,C题目分数：10此题得分：10.0三、判断题6. 证券公司的风险管理部门要做好风险管理人才的吸引与培养工作，而前台业务部门只需要业务方面的人才。（ ） 描述：证券行业风险管理工作的改进 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.07. 风险管理系统包括搜集数据、储存数据、计量准备、风险计量、整合与报名几个流程。 描述：全面风险管理系统 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.08. 缺乏覆盖全公司统一数据的风险管理系统是现阶段券商风险管理工作中普遍存在的问题之一。（ ） 描述：证券行业风险管理现状 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.09. 风险管理文化建设具有长期性和艰巨性。（ ） 描述：证券行业风险管理工作的改进 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.010. 数据是风险管理工作的核心，建立风险管理体系需解决前中后台数据差异，建立复核机制。（ ） 描述：全面风险管理系统 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！小故事1、《扁鹊的医术》　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢?　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。　文王再问：“那么为什么你最出名呢?　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。　小故事2、危险的森林里　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。”　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。　正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他，狮子的声音使他心颤，但转念一想：“狮子与老虎是相同的猛兽，被什么吃掉，都是一样的。”　刚一放下心，又听见了一阵声音，仔细一看，两只老鼠正用力地咬着梅树的树干。他先是一阵惊慌，立刻又放心了，他想：“被老鼠咬断树干跌死，总比被狮子咬死好。”　情绪平复下来后，他看到梅子长得正好，就采了一些吃起来。他觉得一辈子从没吃过那么好吃的梅子，他找到一个三角形的枝丫休息，心想：“既然迟早都要死，不如在死前好好睡上一觉吧!”于是靠在树上沉沉地睡去了。　睡醒之后，他发现黑白老鼠不见了，老虎和狮子也不见了。他顺着树枝，小心翼翼地攀上悬崖，终于脱离了险境