期货市场5风险管理制度(上)c16050课后测验 80分.docxVIP

一、单项选择题 1. 在大连商品交易所的风险控制制度中的保证金制度对于连续涨跌停的情况规定，第二个涨停板的上涨幅度及对应的交易保证金比例分别为（ ）。 A. 4%，5% B. 6%，10% C. 6%，8% D. 10%，10% 描述：保证金制度——涨跌停板/连续涨跌停板 您的答案：C 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 2. 下列选项中不是大连商品交易所的全流程风控中的事后风险处置措施是( )。 A. 强制平仓 B. 强制减仓 C. 异常情况处理 D. 限仓制度 描述：事后风险处置 您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 二、多项选择题 3. 期货结算环节的风险控制措施主要有( )。 A. 每日无负债结算 B. 分级结算 C. 盘中风险测算 D. 盘中保证金追加 描述：结算环节的风控措施 您的答案：A,B 题目分数：10 此题得分：0.0 批注： 4. 下列关于大连商品交易所的风险管理制度中风险管理措施的叙述中正确的有（ ）。 A. 交易所实行价格涨跌停板制度，由证监会制定各期货合约的每日最大价格波动幅度 B. 强行平仓是指当会员、客户违规时，交易所对有关持仓实行平仓的一种强制措施 C. 限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的，按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额 D. 大户报告要求投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量90%以上（含本数）要报告 描述：风险管理制度概览 您的答案：D,A,C,B 题目分数：10 此题得分：0.0 批注： 5. 下列关于大连商品交易所的强行平仓制度中的执行价格的叙述中正确的有（ ）。 A. 强行平仓的成交价格通过市场交易形成 B. 强行平仓的成交价格为涨跌停板价格 C. 强行平仓的委托价格通过市场交易形成 D. 强行平仓的委托价格为涨跌停板价格 描述：强行平仓——执行价格 您的答案：D,A 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 6. 按照大连商品交易所的风险警示制度规定，下列情形中可能会进行谈话了解情况的有（ ）。 A. 会员或客户交易行为异常 B. 会员资金变化较大 C. 期货价格出现异常变动 D. 会员或客户持仓变化较大 描述：风险警示 您的答案：A,B,D,C 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 7. 下列关于大连商品交易所的市场风险管理中各部门的职责的叙述中正确的有（ ）。 A. 监察部负责市场风险总体评估以及风险相关处置措施 B. 技术部负责处理技术风险 C. 事业部负责现货市场和交割风险 D. 结算部负责资金结算风险 描述：市场风险管理机制中各部门的职责 您的答案：B,C,A,D 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 三、判断题 8. 大连商品交易所期货风险管理体系是涉及开户、交易、结算、交割各个环节的全流程风险管理。（ ） 描述：全流程风控 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 9. 大连商品交易所的强行平仓制度的执行原则：强行平仓先由会员自己执行，除交易所特别规定外，对开设夜盘交易的品种，其时限为夜盘交易小节和第一节交易时间内；对未开设夜盘交易的品种，其时限为第一节交易时间内；若规定时限内会员未执行完毕，则由交易所强制执行。（ ） 描述：强行平仓——执行原则 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 10. 在大连商品交易所的市场风险管理机制中主要是由技术部负责市场风险总体评估以及制定风险相关处置措施措施。（ ) 描述：市场风险管理机制中各部门的职责 您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0试卷总得分：80.0下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！小故事1、《扁鹊的医术》　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢?　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。　文王再问：“那么为什么你最出名呢?　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。　小故事2、危险的森林里　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。”　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。　正在庆幸之时，他听到断崖