概率论与数理统计课k件(2-3).pptVIP

而 求导得: 下面给出一个定理，在满足定理条件时可直接用它求出随机变量函数的概率密度 . 其中， x=h (y) 是 y=g (x) 的反函数 . 定理 设 X是一个取值于区间[a,b]，具有概率密度 fX(x)的连续型随机变量,又设y=g(x)处处可导且严格单调，则Y=g(X)是一个连续型随机变量，它的概率密度为 此定理的 证明与前 面的解题 思路类似 证：若X的概率密度为fX(x),y=g(x)关于x处处可导且是 x的严格单增函数 FY(y)=P{Y≤y}=P{g(X)≤y}=P{X≤g-1(y)} =FX(g-1(y)) =FX(h(y)) ?Y的概率密度为 则 当αyβ时，Y的分布函数为 fY(y)=F ?(h(y))=fX(h(y)) h ?(y) 证：若X的概率密度为fX(x),y=g(x)关于x处处可导且是 x的严格单减函数 FY(y)=P{Y?y}=P{g(X)?y}=P{X≥g-1(y)} =1-FX(g-1(y)) =1-FX(h(y)) ?Y的概率密度为 则 当αyβ时，Y的分布函数为 fY(y)=F ?(h(y))=－fX(h(y)) h ?(y) 若X～fX(x), y=g(x)是单调可导函数，则 注： 1 只有当g(x)是x的单调可导函数时，才可用以上