2.3 高斯随机过程.pptVIP

2.3.1定义 若随机过程ξ(t)的任意n维（n=1, 2, …）分布都是正态分布，则称它为高斯随机过程或正态过程。其n维正态概率密度函数表示如下： 2.3高斯随机过程 |B|jk为行列式|B|中元素bjk的代数余因子，bjk为归一化协方差函数，且 式中, ak=E［ξ(tk)］，σ2k=E［ξ(tk)-ak］2，|B|为归一化协方差矩阵的行列式，即 2.3.2重要性质 （1） 由式(2.3 - 1)可以看出, 高斯过程的n维分布完全由n个随机变量的数学期望、 方差和两两之间的归一化协方差函数所决定。因此，对于高斯过程，只要研究它的数字特征就可以了。 （2） 如果高斯过程是广义平稳的，则它的均值与时间无关，协方差函数只与时间间隔有关，而与时间起点无关，由性质（1）知，它的n维分布与时间起点无关。 所以，广义平稳的高斯过程也是狭义平稳的。 （3） 如果高斯过程在不同时刻的取值是不相关的，那么它们也是统计独立的。即对所有j≠k有bjk=0，这时式（2.3 - 1）变为 （2.3-2） 　　（4）高斯过程经过线性变换（或线性系统）后的过程仍是高斯过程。这个特点将在后面讨论。 　　在以后分析问题时，会经常用到高斯过程中的一维分布。例如，高斯过程在任一时刻上的样值是一个一