计量经济学 第七章 多重共线.docVIP

第七章 多重共线性 “多重共线性”一词由R. Frisch 1934年提出，它原指模型的解释变量间存在线性关系。 7.1多重共线性及产生的原因 7.1.1．非多重共线性假定 　　 如果rk (X X ) = rk (X ) ＜ k 或称解释变量是完全共线性相关。 在实际经济问题中，完全多重共线性和完全无多重共线性两种极端情况都是极少的，大多数情况是解释变量存在不完全的多重共线性，或者近似的多重共线性，可一表示为： 7.1.2．多重共线性的经济解释 （1）经济变量在时间上有共同变化的趋势。如在经济上升时期，收入、消费、就业率等都增长，当经济收缩期，收入、消费、就业率等又都下降。当这些变量同时进入模型后就会带来多重共线性问题。 （2）解释变量与其滞后变量同作解释变量。 滞后变量与原因变量在经济意义上没有本质区别，只是时间上的差异，原因变量与解释变量有相关关系，滞后变量也会有相关关系。（见下图） （3）解释变量之间往往存在密切的关联度。 对同一经济现象的解释变量，往往存在密切的相关关系，如生产函数，资本大，需投入的劳动力也应趆多。 7.2．多重共线性的后果 当 ，X为降秩矩阵，则 (X X) -1不存在，= (X X)-1 X Y 不可计算。 （2）若 ，= (X X)-1 X Y ，可以计算，仍具有线性、无偏性和最小方差性。如：