TS實证分析案例1(ARMA).docx

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2016-12-07 发布于重庆
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TS實证分析案例1(ARMA)

时间序列实证分析案例分析举例[案例1]现有某国1952-1988年的国民收入指数数据，请用时间序列分析的方法对此进行分析。步骤：（1）准备工作：在Eviews中建立workfile文件1.wfl，选择Annual，1952-1988；主菜单object----series----x1，生成变量序列x1；edit++,将粘贴板中的数据粘贴过来；则在变量框中建立了研究对象：变量x1（2）序列x1的平稳性检验：方法一（观察法）：打开变量x1，view---graph---line，观察其折线图可明显发现其不平稳性。方法二（ACF图法）：选择：correlogram----level，观察其自相关图 Correlogram of X1==============================================================Date: 06/09/14 Time: 11:14Sample: 1 37Included observations: 37============================================================== Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob ============================================================== . |*******| . |*******| 1 0.894 0.894 32.011 0.000 . |****** | . *| .| 2 0.773-0.127 56.648 0.000 . |***** | . | .| 3 0.654-0.056 74.799 0.000 . |**** | . | .| 4 0.538-0.056 87.476 0.000 . |*** | . | .| 5 0.430-0.041 95.815 0.000 . |*** | . |* .| 6 0.354 0.085 101.65 0.000 . |**. | . | .| 7 0.297 0.015 105.89 0.000 . |**. | . | .| 8 0.254 0.014 109.09 0.000 . |**. | . *| .| 9 0.208-0.060 111.33 0.000 . |* . | . *| . | 10 0.150-0.109 112.53 0.000 . |* . | . | . | 11 0.099 0.020 113.08 0.000 . | . | . | . | 12 0.057 0.004 113.27 0.000 . | . | . | . | 13 0.013-0.043 113.28 0.000 . | . | . | . | 14-0.033-0.053 113.34 0.000 . *| . | . | . | 15-0.072-0.037 113.68 0.000 . *| . | . | . | 16-0.106-0.021 114.45 0.000可发现其ACF呈现明显的强趋势性，所以序列x1不平稳；方法三（单位跟ADF检验法）Unit Root Test（单位根检验）结果如下： Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on X1============================================================Null Hypothesis: X1 has a unit rootExogenous: ConstantLag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9)============================================================ t-Statistic Prob.*============================================================Augmented Dickey-Fuller test statistic 0.487806 0.9839Test