5.4均方积分解释.pptVIP

§4.4 随机过程的均方积分（一） 本节主要介绍黎曼意义下的均方积分概念 一、均方积分概念 定义 设{X(t),t∈[a,b]}是二阶矩过程, f(t),t∈[a,b] 是普通函数,任意取分点a=t0 t1… tn=b ,将区间 [a, b]分成 n 个小区间, 做和 若均方极限 存在, 且与区间[a, b]的分法及t*的取法无关,称为 二阶矩过程f(t)X(t)在[a, b]上的黎曼均方积分, 记为 特别当f(t)≡1, t∈[a,b] 则 称为随机过程{X(t),t∈[a, b]}在[a, b]上的均方积分. 二、均方积分准则 设{X(t),t∈[a, b]}是二阶矩过程, f(t)是普通 函数, f(t)X(t)在[a, b]上均方可积的充分必要条件 是二重积分 定理1 存在,其中R(s,t)是X(t)的自相关函数.. 证 充分性 的二重积分存在, 对[a, b]×[a, b]的任意分割 a=t0 t1… tn=b, a=s0 s1… sm=b及任意 存在,其中 Δsk=sk－sk－1 Δtj=tj－tj－1, 由均方收敛准则知 存在，即f( t )X( t )在[a, b]上均方可积. 必要性 由洛易夫判别准则,若均方积分 存在,则下列极限存在, 且 注1 若{X(t),t∈[a,