商业银行经营学习题.docVIP

一、判断改错题 1、商业银行可贷头寸即可用头寸减必要的库存现金及央行清算存款。（ ） 2、同业拆借属于商业银行被动负债。（ ） 3、当利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，利率敏感性缺口为负值。（ ） 4、现代租赁业务发展到成熟阶段的标志是服务性租赁。（ ） 5. 远期外汇业务最重要的功能是获取盈利。（ ） 6、银行风险管理的第一步，也是最主要的一步是要对风险作充分估计。（ ） 7. 基础头寸=库存现金 + 中央银行超额准备金。（ ） 8. 以支付命令书取代支票，并可以自由转让流通的活期存款账户是CDs。（ ） 9. 普通呆帐准备金的多少与贷款的实际质量有关。 （ ） 10. 当市场利率上升时，银行所持固定收入的金融工具的市场价值亦上升。（ ） 11、银行在进行盈利资产定价时，最适宜选用的负债成本分析方法是加权平均成本法。（ ） 12. 备付金比率（存款资产比率）是反映商业银行资金实力的主要财务比率指标。（ ） 13. 通常当贷款增长大于存款的增长时，流动性需处于上升时期。（）（） 30.银行证券投资主要是指银行从事股票交易。（ ） 31、当市场利率上升时，银行所持固定收入的金融工具的市场价值亦上升。（ ） 32. 利润分配表属于商业银行财务报表之一。（ ） 33. 财务杠杆比率过高，说明银行资本不足。（ ） 34.银行关注类贷款与可疑贷款一样，均属于不良贷款范畴。（ ） 35.我国汇率标价采用间接标价法。（ ） 36、银行资本的主要功能是赢利。（ ） 37. 次级贷款肯定要一损失次级贷款关注贷款利率敏感性缺口商业银行“三性”原则之关系商业银行商业银行简述利率敏感性缺口管理策略。五C分析具体包括哪些内容？ 15、商业银行证券投资的主要方法。 16、根据利率敏感性缺口管理方法完成下表，并进行相应的缺口战略选择分析： 答案： 通过对该表分析可知，商业银行通过对利率的预测，可以采取不同的缺口战略，从而实现利润的最大化。如果预测利率上升，则采取正缺口战略。如果预测利率下降，则采取负缺口战略。如果预测利率不变，则采取零缺口战略。 四、计算题 1、某一银行总资本为6000万元，计算其资本充足率。已知条件备用信用证的转换系数为100％，对私人公司的长期信用承诺的转换系数为50％。 单位：万元 资产项目：总资产 100000 现金 5000 ；国库券 20000 ；国内银行存款 5000 ； 居民住宅抵押贷款 5000 ；私人公司贷款 65000 表外项目：加总 30000 用以支持市政债券的一般义务债券的备用信用证 10000 ； 对私人公司长期借贷合同 20000 2、已知贴现率为7.82%，面值为10万元，有效偿还期为180天的国库券应以什么价格购买？ 3、假设某银行准备以大额可转让定期存单形式新增筹资1000万元，预计新增利息支出为50 万元，新增其他开支为5万元； (1)求这笔新增资金的边际成本；(2)若新增资金中有20％用于非盈利资产，求这笔新增可用资金的边际成本。 4、已知A银行资产收益率为1%，杠杆比率为12.5，求A银行的资本收益率。 5、某银行现有资金为2500万，资金成本为7%，银行计划将存款利率提高到7.5%,预计可吸收资金5000万,若未来市场投资收益率为10%，问银行的计划是否可行？ 新增成本=5000×7.5%-2500×7%=200(万) 边际成本=200/(5000-2500)=8% 10%﹥8% 可行。 6、某客户向银行申请500万元的信用额度，贷款利率为15%，客户实际使用资金额度为500万元。当银行决定将贷款额度的20%作为补偿余额存入该银行，并对补偿余额收取1%的承担费，则该银行贷款的税前收益率为多少？ 7、已知某商业银行未来一个月将要到期的资产为3169万元，将要到期的负债为3701.3万元，试求利率敏感性缺口和利率敏感性比率。 8、已知某商业银行风险贷款4000万元，风险资产总额78000万元，资产总额90350万元，所有者权益8400万元，计算其信用风险比例和资本风险比例。 9、假设某银行的资产总额为100亿元，资产收益率为1.5%，资本总额为10亿元。试计算该行的财务杠杆比率和资本收益率。 10、某商业银行拥有总资产10亿元，其中现金5000万元，政府证券3000万元，同业拆出9000万元，同业拆入4000万元，计算其流动资产比率。 11、某银行以900元的价格购入5年期的票面额为1000元的债券，票