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第三章 平稳时间序列分析 本章结构 平稳随机过程与非平稳随机过程 AR(1)和AR(n) MA(1)和MA(n) ARMA 3.1 平稳随机与非平稳随机过程 随机变量和随机过程 平稳随机过程 非平稳随机过程 随机过程（S.P） 定义1：（从时间变化角度来考虑）若对每一个特定的 （T是一个无穷集合，参数集），X(t)是一个随机变量，则称这一族无穷多个随机变量{X(t), }是一个随机过程。 定义2：（从试验结果来看）若对事物变化的全过程进行一次观测，得到的结果是关于时间t的一个函数。但对同一事物的变化过程独立地重复进行多次观测，所得的结果是不相同的，则称这种变化过程为随机过程。 定义3：设E是随机实验，S是它的样本空间，如果对于每一个 我们总可以依某种规则确定一时间t的函数X(e,t)， 与之对应，因此对所有的 来说，得到一族时间t的函数，我们称这族时间t的函数为随机过程，每一个函数为这个随机过程的样本函数（一次实现）。 R.V与S.P的区别与联系 区别： 1）单值实函数 函数簇 2）t 无关 有关 3）静态 动态 联系 1）包含关系 2）特例 3）t固定 R.V=S.P 平稳S.P 纯随机过程---白噪声 独立增量随机过程 二阶矩过程 正态过程 严平