定量方法讲义.doc

一、灰色关联分析 灰色关联分析是系统态势的一种量化比较分析，其实质就是比较若干数列所构成的曲线到理想数列所构成的曲线几何形状的接近程度，几何形状越接近，其关联度就越大。可见，灰色关联分析是一种趋势分析，它对样本的大小没有太高的要求，一般情况下比较适合小样本，贫信息的数据，并且样本数据不需要典型的分布规律，因而，具有广泛的适用性。 灰色关联分析模型的建立： (1)确定比较数列与参考数列; 设Xi={xi(1)，xi（2），…xi(n)}为创业板上市公司的财务指标形成的比较数据列，其中，i=1,2…17.同时，把每项指标中的最优值作为最优指标集X0，可得到参考数列:X0={x0(1),x0(2),…x0(n)} (2)无量纲化处理；无量纲化的处理方法通常有初值化、均值化、规范化三种方法，而本文采用的是不同指标的标准化处理方法，如前文所示。 (3)各个指标权重的确定w（k）； (4)计算关联系数δi(k); (5)计算关联度ri 设参考数列为:X0={x0(1),x0(2),…x0(n)}，关联分析中被比较数列记为Xi={xi(1)，xi（2），…xi(n)}，i=1,2,…28；n=1,2,3…12. 对于一个参考数列X0，比较数列Xi，可用下述关系表示各比较曲线与参考曲线在各点的差： 式中，δi(k)是第k个时刻比较曲线xi与参考曲线xo的相对差值，这种形式的相对差值称为xi