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第十章 伪回归和单位根 本章结构 第一节 时间序列及其平稳性 第二节 时间序列平稳性检验 第三节 时间序列的单积和协积 第一节 时间序列及其平稳性 一、时间序列数据和随机过程 二、经典计量分析和时间序列的平稳性 三、时间序列非平稳和伪回归 一、时间序列数据和随机过程 计量经济分析中的截面数据是在同一时点抽样统计得到的，可以理解为一个随机变量反复抽样的结果。 时间序列数据则是在不同时间观测或统计的数据，不能看作同一个随机变量生成的，不能看作与截面数据一样的同一个随机变量的反复抽样，而应该看作不同随机变量生成的，看作是一个随机过程的一个实现。 所谓随机过程就是一系列具有顺序性和内在联系的随机变量的集合。 随机过程一般定义为随机变量族 ，其中T 是给定的实数集，对应每个 的 是随机变量。 当进一步明确参数t代表时间，T 是整数集合时，离散型随机过程 称为“时间序列”。 因为时间序列数据每个时点的观测统计值，都相当于该时点生成变量水平的一个随机变量的一个实现值，因此整个时间序列数据就是由各个时点的随机变量构成的随机过程的“一个实现”。 二、经典计量分析和时间序列的平稳性 计量经济回归分析的参数估计及相关推断检验，都是建立在随机变量总体均值、方差推断基础上的。 如果使用的