严格平稳随机过程答案.pptVIP

* 2.3 平稳随机过程 ? 严格随机过程 ? 广义平稳随机过程 ? 平稳随机过程自相关函数性质 ? 循环平稳过程 ? 各态历经过程 随 机 过 程 的 平 稳 性 严格平稳 K阶严平稳 渐近平稳 广义平稳 循环严平稳 循环广义平稳 2.3 平稳随机过程 2.3-1 严格平稳随机过程（Strict Wide-Stationary, SSS) ? 严格平稳的定义 ? 严格平稳过程的性质 ? 计算举例 1. 严格平稳的定义 严平稳最基本的特征是时间起点的平移不影响它 的统计特性，即X(t)与X(t+?t)具有相同的统计特性。 如果(*)式只对N?k成立，称为k阶严平稳 如果(*)式只对?t??时成立，称为渐近严平稳 定义: 随机过程 X(t)的任意N维统计特性与时间起点无关。 （*） 2. 严格平稳过程的性质 如果X(t) 是严格平稳的,则 f X ( x, t ) ? f X ( x) 与t无关。 二维概率密度 f X ( x1 , x2 , t1 , t2 ) ? f X ( x1 , x2 , t1 ? ?t, t2 ? ?t ) ?t ? ?t2 ? f X ( x1 , x2 , t1 ? t2 , 0) ? f X ( x1 , x2 , ?) 只依赖于?，与 t1 和 t2 的具体取值无关。 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2( ) ( )X XR t t x R? ? ?? 如果X(t)是严格平稳随机过程, 则 , x f ( x , x , t , t )dx dx ? ?? ? ? t1 ? t2 2. 严格平稳过程的性质 0 100 200 300 400 500 -4 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 Stationay Gaussian Noise 0 100 200 300 400 500 -4 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 Non-stationay Gaussian Noise 2. 严格平稳过程的性质 可以证明：独立同分布(IID)的随机序列是严格平稳的。 IID: Independent and Identical Distribution 即对于任意的n，X(n)具有相同的一维概率密度，且对 任意n1和n2(n1?n2 ), X(n1)和X(n2)相互独立。 2. 严格平稳过程的性质 利用同分布 利用独立性 与n无关 *