14特征函数介绍.pptVIP

多元特征函数 §4.4 特征函数 一、特征函数的定义及例子 定义 设X,Y是实随机变量,复随机变量 Z=X+i Y, 的数学期望定义为 特别 X是实随机变量 注 1） costx和sintx 均为有界函数, 故 总存在. 2) 是实变量t 的函数. 定义 设X是定义在(Ω,F, P )上的随机变量,称 为X 的特征函数. 当X 是连续型随机变量 当X 是离散型随机变量 Ex.1 单点分布 Ex.2 两点分布 Ex.3 Ex.4 Ex.5 指数分布 性质1: 任意随机变量的特征函数均存在,并满足： 二、特征函数性质 性质2：设随机变量X的特征函数为 则Y=aX+b的特征函数是 Ex.6 设Y～N(μ,σ2 ),求其特征函数. 解：设X～N( 0,1),有Y =σX+μ, 且 则 性质3：随机变量X1 ,X2 ,…,Xn相互独立,令 Ex.7 随机变量Y～B(n, p),写出其特征函数. 解 二项分布随机变量Y可表示为 ,且 Xk～B(1, p),k=1,2,…,n, 相互独立,故Y 的特征函数为 常见随机变量的特征函数 分布 特征函数 概率分布 0-1分布 B(n,p) P(?) 分布 特征函数 概率密度 U(a,b)