2.5随机变量的函数分布(讲稿)答题.pptVIP

设随机变量 X 具有概率密度 求 Y = X 2 的概率密度. 解：(1) 先求 Y = X 2 的分布函数 FY(y)： 例3： 10 由于 Y = X2 ≥ 0，故当 y ≤ 0 时， FY(y) = 0. 20 当 y 0 时， 例3（续） (2) 对分布函数求导，得： 例如：设 X~N(0,1)，其概率密度为： 则 Y = X 2 的概率密度为： 这时称 Y 服从自由度为1的c2分布． 解 当 0 y 1 时, 例 设随机变量X的概率密度为 求 Y = sinX 的概率密度. =P(0 X≤arcsiny) +P(π- arcsiny≤Xπ） 而 求导得: 且有反函数 以及 例 5： 试求电压 V 的概率密度. 解： v = g (q ) = A sin q 在 恒有 设电压 V = A sin Q ，其中 A 是一个已知的正常数，相角 Q 是 一个随机变量，且有 Q 的概率密度 例 5（续） 利用定理的结论 得 V = A sin Q 的概率密度为 例 已知随机变量X的分布函数F(x)是严格单调的连 续函数,证明Y=F(X)服从[0,1]上的均匀分布. 又由于X的分布函数F是严格递增的连续函数,其反函 数 F-1 存在且严格递增. 证明 设Y的分布函数是G(y) , 于是 对 y 1 , G (y) = 1; 对 y 0 , G (y) = 0; 由于 对0≤y≤1, G(y)=P(Y≤ y) =P(F(X)≤ y) =P(X ≤F-1(y)) =F(F-1(y))= y 即Y的分布函数是 求导得Y的密度函数 可见, Y 在[0,1]上服从的均匀分布. 均匀分布的有用结论 定理2.6.5 设 X ~ FX (x)，若FX (x)为严格单调增的连 续函数，则Y = FX (X) ~ U(0, 1). 注意 连续r.v.的函数的分布函数不一定是连续函数 例如 X ~ U (0,2) 令Y=g (X) x y 1 FY (y)不是连续函数 练习 二. 对圆的直径ξ作近似度量，设其均匀分布于 [a，b]内（ba0），试求圆面积S的分布密度。 解： ，ξ具有密度。 ∵ξ的取值x非负； ∴ 在[a，b]内有唯一反函数 由定理 ， 且 k 阶原点矩和中心矩 k 阶原点矩：?k = E(Xk) ， k = 1, 2, …. 注意: ?1 = E(X). k 阶中心矩：?k = E[X?E(X)]k ， k = 1, 2, …. 注意: ?2 = Var(X). 定义 变异系数 定义 为 X 的变异系数. 作用： 称 CV 是无量纲的量, 用于比较量纲不同的两个随机变量的波动大小. 1 引进了随机变量的概念，要求会用随机变量表 示随机事件。 2 给出了分布函数的定义及性质，要会利用分布 函数示事件的概率。 3 给出了离散型随机变量及其分布率的定义、性 质，要会求离散型随机变量的分布率及分布函 数，掌握常用的离散型随机变量分布：两点分 布、二项分布、泊松分布。 4 给出了连续型随机变量及概率密度的定义、性 质，要掌握概率密度与分布函数之间关系及其 运算，掌握常用的连续型随机变量分布：均匀 分布、指数分布和正态分布。 5 会求随机变量的简单函数的分布。 第二章 小 结 返回主目录 作业： * * * * * * * * §5 随机变量的函数的分布 离散型 连续型 定理及其应用 问题的提出 在实际中，人们常常对随机变量的函数更感兴趣. 求截面面积 A= 的分布. 比如，已知圆轴截面直径 d 的分布， §2.6 随机变量函数的分布 再比如，已知t=t0 时刻噪声电压V的分布， 求功率W=V2/R (R为电阻）的分布等. 设随机变量X的分布已知,Y=g(X)(设g是 连续函数),如何由X的分布求出Y的分布？ 下面进行讨论. 这个问题无论在实践中还是在理论上都 是重要的. 一、离散型随机变量的函数的分布 设 X 是离散型随机变量，其分布律为 Y = g(X) 是 X 的函数，则 Y 也是离散型随机变量．它的取值为 其中 第一种情形 如果 y1, y2, …, yn , … 两两不同，即函数 g(·) 是单射，则 于是随机变量Y 的分布律为 或 第二种情形 如果 y1, y2, …, yn , …