过程的第二节摘要.ppt

第十章 随机过程及统计描述 一、随机过程的定义 1.定义1 设E是一随机实验,样本空间为Ω={?}，参数T?(-?,+?),如果对每个??? ,总有一个确定的时间函数X(?,t)与之对应,这样对于所有的??? ,就得到一族时间t的函数,我们称此族时间t的函数为随机过程,而族中每一个函数称为这个随机过程的样本函数。 定义2：设E是一随机实验，样本空间为Ω={?}，参数T?(-?,+?),如果对任意t ?T ，有一定义在Ω上的随机变量X(?,t)与之对应,则称{X(?,t),t ?T}为随机过程，简记为?X(t),t ?T ?或?X(t)?,也可记为X(t). (2)通常将随机过程?X(t),t ?T ?解释为一个物理系统， X(t)表示系统在时刻t所处的状态,X(t)的所有可能状态所构成的集合称为状态空间，记为I，对于给定的t0 ?T，及x ?I,X(t0)=x 说成是在时刻t0，系统处于状态x. (3)从定义2的角度上看，随机过程是有限维随机变量的推广. 2.随机过程的举例 随机过程{Xn,t∈T}中参数t通常解释为时间集，便于理解，符合实际。但参数t还可以表示为其它的量，例如序号，距离等等. 例2: 某寻呼台在时间段[0,t]内接到的呼唤次数是与t有关的随机变量X(t )，对于固定的t, X(t )是一个取非负整数的随机变量，故{X(t ),t≥0}是随机过程。 例3:(热噪声电压)电子元件或器件由于内部微观粒子（如电子）的随机热骚动所引起的端电压称为热噪声电压，在无线电通讯技术中，接收机在接收信号时，机内的热噪声电压要对信号产生持续的干扰，为要消除这种干扰（假设没有其他干扰因素），就必须考虑热噪声电压随时间变化的过程，现以电阻的热噪声电压为例说明这种变化过程的描述方法: 我们通过某种装置对电阻两端的热噪声电压进行长时间的测量，并把结果记录下来，作为一次试验结果，便得到一个电压-时间函数（即电压关于时间t的函数）x1(t),如图. 二、随机过程的分类 1．按状态空间I和时间是可列集还是连续集分类： (1). 连续型随机过程:T是连续集,且?t?T,X(t)是连续型随机变量,则称过程{X(t),t?T}为连续型随机过程. (2).离散型随机过程:T是连续集，且?t?T,X(t)是离散型随机变量，则称过程{X(t),t?T}为离散型随机过程。 (3).连续型随机序列: T是可列集,且?t?T,X(t)是连续型随机变量，则称过程{X(t),t?T}为连续型随机序列. (4).离散型随机序列:T是可列集, 且?t?T, X(t)为离散型随机变量, 则称过程{X(t),t?T}为离散型随机序列。通常T取为T ={0,1,2…}或T ={0, ± 1，±2…},此时随机序列常记成{Xn,n=0,1,…}或{Xn,n?0}。 2．按分布特性分类： 依照过程在不同时刻状态的统计依赖关系分类。例如：独立增量过程，马尔可夫过程，平稳过程等。 三、随机过程的概率分布 1．一维分布函数： 三、随机过程的概率分布 1．一维分布函数： 三、随机过程的概率分布 2．二维分布函数： 三、随机过程的概率分布 3．n维分布函数： 设{X(t),t?T}是随机过程，对于任意整数n≥1及T中任意n个不同的参数t1,t2，…，tn，称随机向量（X(t1),X(t2),…,X(tn)）的分布函数 2．随机过程的数字特征 ⑤ Rx(s,t)=E[X(s)X(t)]为{X(t),t?T}的自相关函数，简称相关函数 四、二维随机过程 1．定义： X(t)、Y(t)为定义在同一样本空间Ω和同一参数集T上的随机过程，对于任意t?T，若(X(t),Y(t))是二维随机变量，则称{(X(t),Y(t)),t?T}为二维随机过程。 2．有限维分布函数和独立性 (1) {(X(t),Y(t)),t?T}为二维随机过程,对于任意的正整数n和m，以及任意的t1,t2,…,tn；t?1, t?2,…,t?m?T ，称n+m元函数 称{X(t)}与{Y(t)}相互独立，其中FX，FY分别为{X(t)}，{Y(t)}的有限维分布函数. 3．二维随机过程的数字特征 (1) 互相关函数: 称 RXY(s,t)=E[X(s)Y(t)] 为{(X(t),Y(t)),t?T}的互相关函数. 若对于任意的s,t∈T, RXY(s,t)=0,称{X(t)}与{Y(t)}正交. (2)互协方差函数： 例1: 设X(t)为信号过程,Y(t)