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利率与久期 课程说明——目的 基础：无套利定价，风险中性定价 衍生工具定价：远期、期货、期权、互换 应用：运用衍生工具进行对冲 构建新产品 课程说明——课程准备 课前阅读教材的相关章节和老师指定的其它材料；如果是案例讨论课，要求做好案例准备 John C. Hull (2000) Options, Futures, and Other Derivative Securities, 4th Edition, Prentice Hall International, ISBN 0-13-015822-4 金融工程案例(Cases in Financial Engineering: Applied Studies of Financial Innovation)，中国人民大学出版社，1999 课程说明——评估 期末闭卷考试：60% 案例作业与讨论：30% 平时成绩：10% 课程说明——课程内容 本课程分为两部分，前半部分是衍生工具基础理论，后半部分为衍生工具的应用——案例讨论 前半部分：远期、期货、互换、期权 后半部分：套利与风险管理 第2章利率与久期 教学目的 学习利率的基础知识 了解利率期限结构的理论 掌握利率风险度量指标 教学内容 利率的基础知识 连续复合利率、零息利率与债券的定价、债务工具的报价习惯、基准利率 利率期限结构理论 理性预期理论、流动性偏好理论、对冲压力理