张晓峒当代计量经济模型体系西北师大.pptVIP

四种典型的随机过程 三个检验式对应的DF统计量分布的蒙特卡罗模拟 T=100，ut ? IID(0, 1) 模拟10000次 案例：421天的深证成指序列的单位根检验 案例：421天的深证成指序列的单位根检验 案例：421天的深证成指序列的单位根检验 （1）非线性模型 （2）线性模型 ▲多序列模型（向量时间序列模型） ▲单序列模型 ★时间序列的季节调整 ★时间序列的加法模型和乘法模型 ★时间序列的Box建模（ARIMA、 SARIMA模型） 时间序列模型 建立ARIMA、SARIMA模型流程图 案例：北京市1978:1~1989:12 社会商品零售额月度数据建模 ??12 Lnyt的相关图（下）和偏相关图（上） (1+0.5924 L) (1+ 0.4093 L12) ??12Lnyt =(1+ 0.4734 L) vt (4.5) (5.4) (2.9) R = 0.33, s.e. = 0.146, Q 36 = 15.5, ? 0.05(36-2-1) = 44 中国城镇人口政策对