商业银行风管理研究 20141026.doc

商 业 银 行 风 险 管 理 研 究 摘要：我国商业银行一个主要特征是长期属于国有,政策保护下的运行模式,造就了风险意识淡薄和风险管理的实践与经验匮乏的现象。尤其是与西方国家的商业银行比较起来风险管理意识和风险管理水平方面有着不小的距离,有待于更大水平的提高。因而,分析我国商业银行风险管理的现状及所存在的问题,同时借鉴国际商业银行风险管理的成功经验,有针对性的提出提高我国商业银行风险管理水平的方法和措施,己经成为我国商业银行面临的重大、紧迫的现实课题。 关键词：商业银行；风险管理；对策 一、选题背景与意义 （一）选题背景 商业银行作为经营和管理风险的企业,毫无疑问风险管理能力是其核心竞争力。2006年12月11日,我国银行业在经过五年的过渡期之后,开始完全对外正式开放,引起了一系列的变化。在我国商业银行加快步调走出去的同时越来越多的外资银行也参与到中国的金融市场市场,这就要求我国商业银行把控风险的水平持续提升,越来越强。风险管理能力作为商业银行的核心竞争力,可以说,风险管理水平的高低不仅是影响商业银行生死存亡与经营发展水平的关键,也是整个金融市场安定有序运行和发展进步的基础。商业银行控制风险的水平取决于风险管理机制的建设水平,必须不断进行完善与改革,与当今社会形势和社会发展速度相适应。 商业银行在我国金融体系中举足轻重,因而为促进国民经济的发展必须高度重视商业银行的运行过程。为了适应日趋激烈的竞争,我国主要商业银行进行股份制改革,通过探究风险管理模型、创建风险管理部门等形式,加快商业银行的改革步伐,目的是实现风险管理能力的提高。然而目前,我国商业银行一方面受到外部环境的影响,另一方面受到银行内部因素的制约,在风险管理技术,内控管理机制,风险管理信息系统建设等多个方面与国际先进的商业银行之间存在着很大的差距,既缺乏统筹规划也没有形成全面风险管理体系,这就严重影响了商业银行的健康发展,影响了金融系统的稳定繁荣。 国际商业银行在前进摸索的实践中,在几十年的发展过程中,理念与方法的积累和总结,为全面风险管理体系的构建和发展做好坚实的后盾。然而,我们也看到商业银行的风险管理在2007年的次贷危机中受到了很大冲击。国际先进的金融机构一直是我国商业银行学习的榜样,却也没能在此次金融危机中经受住考验,巨亏和破产,是这场金融风暴给予世界各国银行业的警醒和重大的启示,今后需在风险管理技术、监管理念和实践等方面给予高度重视,也特别给我国银行业的 风险把控敲响了警钟。因而学习国际上先进的商业银行成功有效的风险管理经验,癖弃不作为的方法措施,并吸取其失败的教训避免步次贷危机的后尘,才能保证国内商业银行改制改革的顺利进行。 （二）选题意义 银行业是经营货币的,因而就奠定了其与生俱来的风险本质,所以更为确切的讲商业银行不能单纯的说是经营货币的企业,而应该是为了赢取利润而经营风险的组织,也因此风险管理是商业银行经营发展的永恒主题。一方面,对商业银行来讲,作为金融中介,可以说风险和利润贯穿其经营发展的整个过程,二者相辅相成,同为一体;另一方面,也是因为商业银行的经营实质就是依靠经营管理风险来实现自身收益的,因而如果只注重强调或者忽略风险和利润中的一方都会给商业银行的发展造成阻碍。目前,我国商业银行改革正在深入推进,风险管理日渐成为也必须成为商业银行理论和实践两方面关注的焦点,否则不注意控制风险将会给整个银行带来严重的后果。 社会日益发展,我国银行业的竞争也愈演愈烈。其一表现在,加入WTO后毫无疑问我国银行业也要实行对外开放,也意味着银行业竞争不断加强:一方面要经受来自国内经营环境的变化,经受一定的不确定性和挑战;另一方面又要面临来自全球的更为广泛的竞争,面对更多、更强的外资银行的冲击。其二,混业经营的产生和发展,为应对来自非银行金融机构竞争的威胁,要求必须增强银行的风险管控能力。其三,随着金融工具和衍生产品的日益发展,也进一步造就了商业银行所面临的风险环境趋向多变性且难以预测,自此银行风险由单一风险升级为复杂多样化的风险。为了在日趋复杂的市场经济环境.中保持稳定发展,国内银行不得不努力提高自身竞争能力,因而注重并提高风险管理水平成为非常关键的一环。 我们知道银行是高风险行业,所以投资者既要短期内重视银行的盈利状况,又得长期上重视银行的风险管理水平和内控体系。同时,国际上的一些外资银行和投资公司,经过长期的经营实践中在风险管理方面积累了比较丰富的经验,因而结合我国商业银行的实际来对国外银行业风险管理经验进行分析总结并取长补短,对促进我国银行业提高把控风险水平,与国际金融市场接轨,从容面对和处理各种风险和挑战等具有重要的理论和实践意义。 二、我国商业银行风险管理存在的问题 我国还没有实现完全的市场经济,金融体系也不够完善。发展到今天,对我国商业银行来讲,尽管