04第一章时间序列分析简介.pptVIP

第一章 时间序列分析简介 1.1 时间序列分析的历史发展 描述性时序分析阶段 基本概念推动着统计性时序分析的初步发展 频域分析的发展 时域分析的发展 描述性时序分析阶段 时间序列分析在早期的自然科学中发挥着重要作用： 最早可以追溯到７０００年前古埃及人对尼罗河涨落情况的长期观察和记录，他们发现，在天狼星第一次和太阳同时升起后的两百天左右尼罗河开始泛滥，洪水大约持续七、八十天，此后土地肥沃、适于农业种植； 巴比伦天文学家根据星星和卫星相对位置的数据序列预测天文学事件，对卫星运动的观察是开普勒三大定律的基础； 德国业余天文学家、药剂师施瓦贝经过几十年的观察和记录，最终发现了太阳黑子活动有十一年左右的周期性规律； 描述性时序分析案例 德国业余天文学家施瓦尔发现太阳黑子的活动具有11年左右的周期 描述性时序分析阶段 英国学者格朗特分析了持续二十余年的时间序列数据，对伦敦教会自1604年起每周一次发表的死亡公报中的数据进行整理，所提出的创新思想“统计比率对于时间和空间的稳定性”，正是１９世纪商业实践应用于平稳时间序列的理论基础和铺垫知识，是平稳时间序列产生的背景。 …… 描述性时序分析阶段 早期时序分析，主要依赖于对数据的直观比较或者是简单的绘图观测．随着研究领域的逐渐拓宽和研究问题的复杂化，这种单纯的描述性分析不能满足需要，概率理论中随机变量的发展以及统计数学中一些结论和方法的提出，使研究