指南第三章連续型随机变量及其分布.docVIP

第三章 连续型随机变量及其分布 一．内容提要 （一）一维连续型随机变量及其概率分布 1．随机变量的分布函数 对任意实数，，称为随机变量的分布函数。 分布函数具有下述性质： （1）单调非减； （2）且，； （3）右连续。 设随机变量的分布函数为，则有 ． 一维连续型随机变量和密度函数 （1）概率密度函数 设随机变量的分布函数为，若存在非负函数，使得对任意实数，有 ，则称为连续型随机变量，称为的概率密度函数，简称密度函数。 密度函数具有下述性质： ① ； ② ； ③ ； ④ 在的连续点上有 ． 对于连续型随机变量来说，它取任一指定实数值的概率为0，即． 由此，在计算连续型随机变量落在某一区间的概率时，可以不区分是开区间还是闭区间或 半开半闭区间了。 （2）常见的连续型分布 ① 均匀分布 ② 指数分布 为常数 ③ 分布 其中为伽马函数，，为常数。当时就是参 数为的指数分布；当（n为整数），时，就是自由度为n的分布。 ④ 正态分布 ， 其中，为常数；当=0，=1时，称为标准正态分布，记为，密度 函数和分布函数分别用，表示。 ， ， 易知 ， 设 ，则有 设，若满足条件，，则称