2015第八章自相关.pptVIP

第八章 自相关 一、自相关概念 二、实际经济问题中的自相关 三、自相关的后果 四、自相关的检验 五、案例 一、自相关（序列相关）概念 称为一阶自相关，或自相关（autocorrelation） 二、实际经济问题中的自相关 1.经济变量固有的惯性 2.模型设定的偏误 又如：如果真实的边际成本回归模型应为： Yt= ?0+?1Xt+?2Xt2+?t 其中：Y=边际成本，X=产出。 但建模时设立了如下模型： Yt= ?0+?1Xt+vt 因此，由于vt= ?2Xt2+?t, ，包含了产出的平方对随机项的系统性影响，随机项也呈现自相关。 3. 数据的“编造” 例如：季度数据来自月度数据的简单平均，这种平均的计算减弱了每月数据的波动性，从而使随机干扰项出现序列相关。 还有就是两个时间点之间的“内插”技术往往导致随机项的自相关。 2. 变量的显著性检验失去意义 在变量的显著性检验中，统计量是建立在参数方差正确估计基础之上的，这只有当随机误差项具有同方差性和互相独立性时才能成立。 3. 模型的预测失效 区间预测与参数估计量的方差有关，在方差有偏误的情况下，使得预测估计不准确，预测精度降低。 所以，当模型出现自相关时，它的预测功能失效。 三、