5概率论与随机过程数字特征.pptVIP

连续型随机变量的方差 所以方差为 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 连续型随机变量的方差 设 ，即 其数学期望 则有 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 方差的性质 1. 设 为常数，则 。 2. 设 为任意常数， 为随机变量，则 3. 设 为任意常数， 为随机变量，则 4. 设 为任意常数， 为相互独立的随机变量，则 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 方差的性质 3. 设 为任意常数， 为随机变量，则 证明： 简单情形： 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 方差的性质 4. 设 为任意常数， 为相互独立的随机变量，则 证明： 因为 ，当 时，有 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 方差的性质 所以，由性质3可知 简单情形：若 和 相互独立，则 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 切比雪夫不等式 定理：设随机变量 ，其数学期望和方差分别为 则对任意的正数 ，有 证明： 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 方差确定了随机变量落在均值附近集中程度！ 方差的性质 5. 设 的充要条件是 。 证明：充分性： 必要性： 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 协方差与相关系数 两个随机变量 和 相互间关系的如何刻画？ 数学期望和方差能不能刻画？ 协方差： 称为随机变量 和 的协方差，记作 ，即 相关系数：若 ，则称 为随机变量 和 的相关系数。 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 协方差的性质 1. ， ； 2. ； 证明： 3. ，其中 为常数。 证明： 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 协方差的性质 4. 证明： 推论： 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 相关系数的意义 设随机变量 和 ，考虑用 的线性函数 近似表示 ，以最小方差作为近似准则，可求得最佳近似参数 。 解： 为求方差最小，分别对 和 求偏导，并令导数为0： 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 相关系数的意义 解得 将 代入方差，得 注：最小方差表明了 和 之间线性关系的确定性程度。随机变量 和 之间线性关系的确定性程度可以用相关系数加以描述。 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 相关系数的性质 1. ； 证明： 2. 的充要条件是，存在常数 ，使得 证明：必要性 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 相关系数的性质 充分性： 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 相关系数的例 设 和 满足分布律 求 和 的相关系数。 解 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 　 -2 -1 1 2 　 1 0 1/4 1/4 0 1/2 4 1/4 0 0 1/4 1/2 　 1/4 1/4 1/4 1/4 　 相关系数的性质 3. 和 相互独立，则 ；但，反之不成立。 证明： 和 相互独立 反之，见上例， ，但 即 和 不相互独立。 庄伯金 bjzhu