_零售内部评级制度介绍.ppt

零售内部评级体系建设背景 一是满足监管要求 2004年巴塞尔委员会出台新资本协议 银监会从2007年开始推动商业银行实施新资本协议 2007年，印发《中国银行业实施新资本协议指导意见》，要求包括农行在内的大型银行要从2010年底起开始实施新资本协议，最迟不得晚于2013年底。 2009年末，对包括我行在内的五家大型商业银行开展了新协议实施的现场评估，要求我行加紧推进零售内部评级体系建设。 2011年7月7日，召开新资本协议实施评估及审批工作会议，要求加紧完成五大行新资本协议实施的评估及审批工作。 2011年末，对我行进行了现场评估，要求我行加紧实现零售内部评级体系的全行上线运行，全面推进评级结果在业务管理各方面的应用。 今年5月份，将对我行进行检查验收，并要根据检查情况，确定是否批准我行实施新资本协议。 零售内部评级体系建设背景 二是加强零售贷款风险管理 当前的零售贷款管理方式有待改进 信贷审批：基于专家经验 贷后管理：仅对逾期客户开展贷后管理 催收管理：客户经理开展单户催收 当前零售贷款面临的风险有所增加 金融脱媒现象加剧?零售银行战略?零售贷款门槛降低、风险变大 房地产走势发生变化?押品价值下降?违约风险增加 零售内部评级法是加强零售贷款风险管理的有力工具 信贷审批：统一准入标准 贷后管理：加强风险预警 催收管理：提高催收效率 今后方向：自动审批、集中催收、贷款定价、组合管理等 零售内部评级体系建设背景 三是节约资本 近几年银监会一直在提高资本充足率要求 最低资本充足率要求：8%?10.5% 大型银行资本充足率要求：资本充足率不得低于11.5%，核心资本充足率要达到10% 商业银行提高资本充足率的压力很大 信贷规模受制于资本总量 商业银行提高资本充足率的方法 增加分子（资本）：股票增发、发行次级债。比较困难。 减少分母（风险加权资产）：利用内评法计算风险加权资产。相对可行。 从我行定量测算的情况看，实施零售内部评级法比现行权重法至少要节约50%的资本 评级制度总体架构 各项制度简介（1/4） 《中国农业银行信用评级和信用评分工作管理办法》 在《中国农业银行非零售客户信用等级评定工作管理办法》的基础上，补充纳入零售评级管理的有关内容，规定评级部门职责、评级权限、评级流程、评级结果的应用、评级报告、评级考核等评级管理有关内容。 《中国农业银行非零售客户信用等级评定实施细则》 主要规范非零售客户评级标准、评级方法等具体评级操作规程。 《中国农业银行零售贷款信用评分评定办法》 主要规范个人贷款和贷记卡的评分标准、评分方法、评分范围、评分对象等评分具体操作规程。 《中国农业银行境外机构非零售客户信用等级评定管理办法》 主要规范境外机构非零售客户评级标准、评级方法等具体评级操作规程。 评级制度总体架构 各项制度简介（2/4） 中国农业银行银行账户信用风险暴露分类办法（试行）》 规范银行账户信用风险暴露划分工作。 明确风险暴露分类工作的职责分工。 制定权重法和内部评级法下统一的风险暴露分类标准。 规定风险暴露认定方式及分类调整事项。 《中国农业银行内部评级风险参数量化管理办法（试行）》 规范内部评级法下违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限等风险参数的量化管理。 界定高级管理层及各相关部门在风险参数量化工作中的职责。 明确风险参数量化的原则、方法和流程。 规定模型开发的具体步骤和相关标准。 覆盖风险参数估计、监控、优化的全过程，为提高我行信用风险计量的规范性、可靠性、准确性提供了制度保障。 评级制度总体架构 各项制度简介（3/4） 《中国农业银行内部评级体系验证办法（试行）》 规范内部评级体系投产前、后的验证以及日常的持续监控工作。 界定高级管理层及各相关部门的职责分工。 明确内部评级体系验证的目标、原则与范围。 针对内部评级体系数据、评级模型、信息系统、政策流程、评级治理结构及评级应用等六方面的具体验证内容详细规定。 明确验证的方法和评价标准。 该办法是监控、评价内部评级体系表现的主要依据。 《中国农业银行风险加权资产计量和管理办法（试行） 》 规范风险加权资产的计算和管理。 界定风险加权资产的计算和管理的具体职责。 明确风险加权资产计量和管理过程必须遵循的原则。 规定风险加权资产的计量范围和方法。 以优化资产风险结构、提高资本使用效率为目标，对我行如何监测、控制风险总量和结构，提高风险回报提出了原则性要求。 全面覆盖了信用、市场、操作三大风险，是我行实施新资本协议后计量和管理风险加权资产的基础性文件。 评级制度总体架构 各项制度简介（4/4） 《中国农业银行三农个人贷款信用等级评定管理办法》 在原《中国农业银行“三农”个人客户信用等级评定管理办法（试行）》基础上修订而来，变化很小。 《中国农业银行“三农