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外汇资金管理系统简介ComStar外汇资金交易管理方案银行内部网路交易中心其他外部资讯源…外汇总分行交易管理系统（分行端）CFETS CSTP数据源CFETS CMDS数据源分行/客户询价讯息分行/客户议价讯息分行/客户成交讯息外汇实时报价现汇、远汇、掉期外汇成交数据外汇实时报价外汇总分行交易管理系统（总行端）外汇总分行交易管理系统（客户端）总分行交易仓位讯息分行成交讯息(交割用)银行内部其他相关系统ComStar外汇资金管理系统（前中）仓位监控/损益分析/风险控制Interbank交易交易员各项额度讯息外汇成交数据国结系统ComStar外汇资金管理系统（后台）账务处理核心系统外汇账务处理数据外币资金管理系统（前中台模块）ComStar外汇系统基础架构最小管理单位：投资组合用户账号角色设置：业务分离前台交易投资组合管理用户权限及流程管理中台管理员风控静态/动态数据管理后台FMS支持的交易品种外汇即期零售收益平盘交易代客交易注销拆借/存款结售汇管理组合策略提前支取管理违约择期外汇远期展期提前交割结售汇标准报表NDF交易事件处理外汇掉期货币掉期/IRSVNS期权贵金属拆借FRAStraddle/RR交易执行交易发起外汇资金管理流程实时即期成交数据前台市场行情货币经纪公司远掉期报价授信监控信用风险交易入系统试算器交易对手风险敞口分析中台后台交割交易流程管理交易查询市场风险利率VaR汇率压力测试MTM 损益分析流动性风险报表查询现金流分析停损监控操作风险敞口监控限额监控DV01监控后台账务处理根据客户的作业流程提供完善的审批流程，允许灵活配置确认层级，依据需要可手工审批或自动审批。依照国际会计标准的核算原则，处理外汇金融资产交易。会计分录完全参数化管理，可根据需求灵活配置。外汇资金后台系统提供资产的公允价值计量分析：拆借计提、外汇估值、敞口汇兑损益计算，且能够关联产生相关报表。外汇资金后台系统针对SWIFT报文的特殊格式要求，可弹性配置所有的报文，以及设定每一个域值的定义。市场行情估值曲线利率曲线LIBOR/SHIBOR隐含利率曲线IRS曲线市场价格即期外汇人民币外汇/外币对行情实时成交明细外汇衍生品远期/掉期行情实时成交明细ICAP/TULLETT报价backBackBack试算器期权试算外汇掉期成本试算货币掉期成本试算信用风险额度试算back期权试算器back外汇掉期成本试算器back货币掉期成本试算器back交易入系统CSTP交易下行手工录入模板导入交易查询back损益分析逐笔损益损益分析（货币）交易品种损益即期交易损益分析即期实时头寸监控(实时更新损益）代客交易/自营交易 零售损益即期损益分析（货币对）（历史损益，区间损益）掉期损益分析(货币对）择期损益分析、期权损益分析back逐笔损益查询back损益分析（货币）back即期实时头寸监控back即期损益分析（货币对）掉期损益分析back敞口分析即期/远期/掉期外汇敞口各币种敞口/各品种敞口投组与交易品种投组与货币按交易品种显示按货币显示back交易对手风险管理授信超额提醒交易对手授信设置实时授信监控授信历史使用授信超额日志交易对手限额设置交易对手风险管理授信超额提醒交易对手授信设置实时授信监控授信历史使用授信超额日志交易对手授信额度使用历史back操作风险管理授权超额提醒交易授权设置实时监控1、交易额度（交易总额度、单笔额度）2、止损额度（日止损、月止损、年止损）3、DV01额度4、敞口额度（日内敞口、隔夜敞口）市场风险额度实时监控止损额度实时监控敞口额度实时监控DV01额度实时监控back现金流分析back情景分析back