01面板数据分析剖析.pptVIP

* 在以上固定效应模型中，我们没有考虑时间效应，这类模型被称为单因子固定效应（one-way fixed effect）模型。 事实上，在一些面板数据中，往往还存在仅随时间变化而不随个体变化的时间效应，例如省区面板数据中的政策效应。 如果将时间效应引入模型，需要建立所谓的双因子固定效应模型（two-way fixed effect）： 其中 被称为时间效应。 5. 双因子固定效应模型 * 与单因子固定效应模型相比，对双因子固定效应模型估计的复杂之处，主要涉及如何处理时间效应。 方法之一：在模型中引入时间趋势项，从而使时间效应仅依时间变化而不随个体变化： 方法之二：在模型中引入时间虚拟变量，即对每一个时期定义一个虚拟变量，然后将这T-1个虚拟变量包含在方程中。 * 如果面板数据中每个时期的个体完全一样，则称为平衡面板（balanced panel）数据模型。 现实：有时难以得到平衡面板数据，例如个体死亡、企业倒闭、个体退出追踪数据调查等等，此时意味着不同时期的个体发生了变化。 由于每一时期观测到的个体不同，这类模型被称为非平衡面板（unbalanced panel ）数据模型。 6. 非平衡面板数据模型 * 问题：非平衡面板数据可能存在内生性问题。例如，在收入的追踪调查中，那些高收入个体更有可能退出调查。 如果某些数据的丢失是内生的，将导致样本不具有