风险管理期末完整版分解.doc

一、名词解释 1. 流动性风险：是指金融机构持有的资产流动性差和对融资能力枯竭而造成的损失或破产的可能性。 2. 操作风险：广义：市场风险和信用风险以外的所有风险。狭义：指经营过程中出现的风险。包括后台财务部门、交易过程、系统中的故障及技术崩溃失灵。 3.信誉风险：由于社会评价降低而对商业银行外部市场地位产生的消极影响。商业银行通常将信誉风险视作是对其经济价值最大的威胁。 4. 投机风险：既能带来损失又能带来收益的风险。 5.内控体系：指金融机构为实现经营目标，根据经营环境的变化，对机构经营与管理过程中的风险进行识别、评价和管理的制度安排、组织体系和控制措施。 6.灵敏度：市场风险因素发生细微变化后，资产组合预期价值变化的大小。 7.风险价值：又称风险收益，是指投资者冒风险进行投资所获得的报酬，投资风险越大，投资者对投资报酬率的要求就越高。 8.边际VaR：指组合中某资产变动1单位后，该组合的VaR随之变化的敏感程度。 9.基差风险：因不同的定价基准或定价基准之间的非同步变化导致的风险。 10.套期保值：构筑一项头寸（衍生产品）来临时替代未来某资产（或负债）头寸的价值，或者构筑一项头寸来保护现有某资产（或负债）头寸的价值，直到其变现而采取的行动。 11.交叉对冲：对冲使用的基础资产与要保值的现货资产不一致。 12.压力测试：指将某个金融机构或资产组合置于某一特定的（主观想象的）极端市场情况下，然后测试金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经得起市场的突变。 13.返回检验：指将实际的历史数据输入到VaR模型中去，然后将该模型预测的某投资组合的VaR值与实际损益数据相比较，以检验该VaR模型的有效性。 14.经济资本(EC)：又称风险资本（Capital at Risk，CaR），指银行根据实际承担的风险计算的、用以抵御超出预期信用损失而需要持有的权益资本数量。 15.信用风险缓释：指将经过识别和计量的信用风险采取分散、对冲、转移、规避、补偿等操作，达到有效管理和控制信用风险的过程。 16.银行拨备：是指的银行贷款损失准备和银行资产损失准备。 17.拨备覆盖率：指贷款损失准备金余额与不良贷款余额的比率。 18.一般准备金：为弥补尚未发现的可能损失而计提的准备金。 二、选择题 1.按弗兰克.奈特（Knight）爵士对风险的定义，风险是指（D）。 A.确定性； B.不确定性； C.可能性； D.既知道未来发生的所有可能状态，而且知道各种状态发生概率的大小。 2.只能带来损失而不能带来收益的风险是（C）。 A.市场风险； B.信用风险；C.纯粹风险； D.投机风险。 3.操作风险的主要来源是（A）。 A.银行内部； B.银行外部；C.宏观经济； D.交易对手。 4.在银行的经营过程中，被视为各种风险综合的是（C）。 A.市场风险； B.法律风险；C.流动性风险； D.操作风险。 5.商业银行通常将（D）视作影响其经济价值最大的威胁。 A.市场风险；B.流动性风险；C.操作风险；D.信誉风险。 6.（B）通常被视作一种综合风险，是其他风险的最终表现形式。 A.市场风险；B.流动性风险；C.操作风险；D.信誉风险。 7.按系统风险的从大到小排序正确的是（ B ）。 A.信用风险、市场风险、操作风险；B.市场风险、信用风险、操作风险； C.市场风险、操作风险、信用风险；D.操作风险、市场风险、信用风险。 8.对风险管理负最终责任的是（B ） A.风险管理组；B.董事会；C.风险管理委员会；D.银监会。 9.当代风险管理的核心概念是（ C ）。 A.套期保值；B.风险识别；C.风险价值；D.股东附加值。 10.当代风险管理的核心是（ D ）。 A.风险识别；B.风险暴露；C.风险控制；D.风险度量。 11.模型风险属于（ D ）。 A.市场风险； B.信用风险； C.结算风险； D.操作风险。 12.法律风险总是和（B ）有关。 A.市场风险； B.信用风险； C.流动性风险； D.操作风险。 13.巴林银行的倒闭说明了（ C ）。 A.信用风险管理的重要性； B.投机风险管理的重要性； C.构建风险管理内控机制的重要性； D.信誉风险管理的重要性。 14.下面既能带来收益又能造成损失的风险是（ A ）。 A.市场风险； B.信誉风险； C.事件风险； D.操作风险。. 15.结算风险发生的主要领域是（B ） A.股票交易；B.外汇交易；C.债券交易；D.衍生产品交易。 16.结算风险发生的期限是（A ）。 A.几天；B.几个月；C.1年；D.几年。 17.结算风险的典型案例是（A ） A. 赫斯塔特（ Herstatt）银行破产；